鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）
基金料理东谈主：鹏华基金料理有限公司
基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司
送出日历：2025 年 8 月 28 日
鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报
基金料理东谈主的董事会、董事保证本回报所载贵寓不存在无理纪录、误导性敷陈或要紧遗漏，
并对其内容确凿切性、准确性和齐备性承担个别及连带的法律背负。本中期回报依然三分之二以
上孤独董事署名欢跃，并由董事长签发。
基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同划定，于 2025 年 08 月 27 日复核了本
回报中的财务方针、净值阐扬、利润分派情况、财务管帐回报、投资组合回报等内容，保证复核
内容不存在无理纪录、误导性敷陈或者要紧遗漏。
基金料理东谈主承诺以敦厚信用、勤快尽责的原则料理和期骗基金钞票，但不保证基金一定盈利。
基金的过往事迹并不代表其畴昔阐扬。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细阅读本
基金的招募讲明书过头更新。
本回报中财务贵寓未经审计。
本回报期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。
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鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报
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鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报
§2 基金简介
基金称号 鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）
基金简称 鹏华中证 500 指数（LOF）
场内简称 鹏华 500LOF
基金主代码 160616
基金运作形势 上市契约型怒放式（LOF）
基金合同成效日 2010 年 2 月 5 日
基金料理东谈主 鹏华基金料理有限公司
基金托管东谈主 中国工商银行股份有限公司
回报期末基金份 197，201，543.85 份
额总额
基金合同存续期 不依期
基金份额上市的 深圳证券交易所
证券交易所
上市日历 2010 年 4 月 28 日
下属分级基金的基 鹏华中证 500 指数（LOF）鹏华中证 500 指数（LOF）
鹏华中证 500 指数（LOF）A
金简称 C I
下属分级基金的场
鹏华 500LOF - -
内简称
下属分级基金的交
易代码
回报期末下属分级
基金的份额总额
投资方向 摄取指数化投资形势，追求基金净值增长率与事迹比较基准收益率
之间的追踪谬误最小化，力求将日均追踪偏离度贬抑在 0.35%以内，
年追踪谬误贬抑在 4%以内，以已矣对中证 500 指数的灵验追踪。
投资策略 本基金摄取澈底复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建
指数化投资组合，并根据标的指数成份股过头权重的变化进行相应
调整。
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分成等步履时，
或因基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的效果可能带来影
响时，或因某些出奇情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法
灵验复制和追踪标的指数时，基金料理东谈主不错对投资组合料理进行
适合变通和调整，极力裁减追踪谬误。
本基金力求将日均追踪偏离度贬抑在 0.35％以内，年追踪谬误贬抑
在 4％以内。如因指数编制司法调整或其他因素导致追踪偏离度和
追踪谬误跳跃上述范围，基金料理东谈主应采取合理要领幸免追踪偏离
度、追踪谬误进一步扩大。
当标的指数成份股发生彰着负面事件濒临退市风险，且指数编制机
构暂未作出调整的，基金料理东谈主应当按照捏有东谈主利益优先的原则，
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履行里面决议标准后实时对相关成份股进行调整。
（1）股票投资组合的构建
本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其徐徐
买入，在极力追踪谬误最小化的前提下，本基金可采取适合方法，
以裁减买入成本。当遭受成份股停牌、流动性不及等其他市集因素
而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股行将调整
或其他影响指数复制的因素时，本基金不错根据市集情况，献媚研
究分析，对基金财产进行适合调整，以期在划定的风险承受限定之
内，尽量缩小追踪谬误。
（2）股票投资组合的调整
本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股过头权重的变
动而进行相应调整，本基金还将根据法律律例中的投资比例限制、
申购赎回变动情况，对其进行当令调整，以保证基金份额净值增长
率与标的指数收益率间的高度正相关和追踪谬误最小化。基金料理
东谈主将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能
摄取合理方法寻求替代。由于受到各项捏股比例限制，基金可能不
能按照成份股权重捏有成份股，基金将会摄取合理方法寻求替代。
根据标的指数的调整司法和备选股票的预期，对股票投资组合实时
进行调整。
根据指数编制司法，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而
需进行成份股权从头调整时，本基金将根据各成份股的权重变化进
行相应调整；
根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有
效追踪标的指数；根据法律、律例划定，成份股在标的指数中的权
重因其它出奇原因发生相应变化的，本基金不错对投资组合料理进
行适合变通和调整，极力裁减追踪谬误。
本基金在轮廓推敲预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据
审慎原则合理参与存托笔据的投资，以更好地追踪标的指数，追求
追踪偏离度和追踪谬误的最小化。
本基金债券投资将采取久期策略、收益率弧线策略、骑乘策略、息
差策略、个券聘请策略、信用策略等积极投资策略，从上至下地管
理组合的久期，纯真地调整组合的券种搭配，同期精选个券，以增
强组合的捏有期收益。
本基金将根据风险料理的原则，以套期保值为方向，聘请流动性好、
交易活跃的股指期货合约，充分推敲股指期货的风险收益特征，通
过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果。
本基金将轮廓期骗政策钞票配置和战术钞票配置进行钞票相沿证券
的投资组合料理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积
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极调整投资策略，严格死守法律律例和基金合同的约定，在保证本
金安全和基金钞票流动性的基础上赢得踏实收益。
本基金可在轮廓推敲预期收益、风险、流动性等因素基础上，参与
融资业务。
为更好地已矣投资方向，在加强风险属目并死守审慎筹谋原则的前
提下，本基金可根据投汉典理的需要参与转融通证券出借业务。本
基金将在分析市集环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、
出借证券流动本性况等因素的基础上，合理笃定出借证券的范围、
期限和比例。
畴昔，跟着证券市集投资器具的发展和丰富，在不调动投资方向的
前提下，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募讲明书
中更新。
事迹比较基准 中证 500 指数收益率×95%＋银行同行入款利率×5%
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市集基金、
债券型基金、夹杂型基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数
相似的风险收益特征。
注：无。
形状 基金料理东谈主 基金托管东谈主
称号 鹏华基金料理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 高永杰 郭明
信息表露
接洽电话 0755-81395402 (010)66105799
负责东谈主
电子邮箱 xxpl@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户事业电话 4006788999 95588
传真 0755-82021126 (010)66105798
注册地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区修起门内大街 55
圳国际商会中心第 43 楼 号
办公地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区修起门内大街 55
圳国际商会中心第 43 楼 号
邮政编码 518048 100140
法定代表东谈主 张纳沙 廖林
本基金采取的信息表露报纸称号 《中国证券报》
登载基金中期回报正文的料理东谈主互联网网
http://www.phfund.com.cn
址
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第
基金中期回报备置地点
形状 称号 办公地址
中国证券登记结算有限背负公
注册登记机构 北京市西城区太平桥大街 17 号
司
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鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报
注册登记机构
深圳市福田区福华三路 168 号
[鹏华中证 500 指数（LOF） 鹏华基金料理有限公司
深圳国际商会中心第 43 层
I]
§3 主要财务方针和基金净值阐扬
金额单元：东谈主民币元
间数据和 鹏华中证 500 指数（LOF） 鹏华中证 500 指数（LOF） 鹏华中证 500 指数（LOF）
方针 A C I
本期已已矣
收益
本期利润 15，434，818.66 1，669，837.33 1，887.18
加权平均基
金份额本期 0.0814 0.0937 0.0110
利润
本期加权平
均净值利润 4.89% 5.39% 1.12%
率
本期基金份
额净值增长 4.76% 4.66% 4.72%
率
末数据和 回报期末(2025 年 6 月 30 日)
方针
期末可供分
配利润
期末可供分
配基金份额 0.7264 0.6313 0.0070
利润
期末基金资
产净值
期末基金份
额净值
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计期末指 回报期末(2025 年 6 月 30 日)
标
基金份额累
计净值增长 72.64% 80.31% 1.82%
率
注：(1) 本期已已矣收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已已矣收益加上本期公允价值变动收益
等未已矣收益。
(2) 所述基金事迹方针不包括捏有东谈主认购或交易基金的各项用度（举例，怒放式基金的申购赎回
费、基金调遣费等），计入用度后骨子收益水平要低于所列数字。
(3) 期末可供分派利润，摄取期末钞票欠债表中未分派利润期末余额和未分派利润中已已矣部分
的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指回报期临了一日，即 6 月 30 日，不管该日是否为怒放
日或交易所的交易日。
鹏华中证 500 指数（LOF）A
份额净 份额净值 事迹比较基准
事迹比较基
阶段 值增长 增长率标 收益率圭臬差 ①－③ ②－④
准收益率③
率① 准差② ④
以前一个月 4.90% 0.73% 4.09% 0.75% 0.81% -0.02%
以前三个月 2.12% 1.42% 0.97% 1.43% 1.15% -0.01%
以前六个月 4.76% 1.28% 3.21% 1.29% 1.55% -0.01%
以前一年 21.99% 1.62% 18.83% 1.64% 3.16% -0.02%
以前三年 -1.57% 1.27% -7.61% 1.29% 6.04% -0.02%
自基金合同成效起
于今
鹏华中证 500 指数（LOF）C
份额净 份额净值 事迹比较基准
事迹比较基
阶段 值增长 增长率标 收益率圭臬差 ①－③ ②－④
准收益率③
率① 准差② ④
以前一个月 4.88% 0.73% 4.09% 0.75% 0.79% -0.02%
以前三个月 2.08% 1.42% 0.97% 1.43% 1.11% -0.01%
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鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报
以前六个月 4.66% 1.28% 3.21% 1.29% 1.45% -0.01%
以前一年 21.76% 1.62% 18.83% 1.64% 2.93% -0.02%
以前三年 -2.16% 1.27% -7.61% 1.29% 5.45% -0.02%
自基金合同成效起
于今
鹏华中证 500 指数（LOF）I
份额净 份额净值 事迹比较基准
事迹比较基
阶段 值增长 增长率标 收益率圭臬差 ①－③ ②－④
准收益率③
率① 准差② ④
以前一个月 4.88% 0.73% 4.09% 0.75% 0.79% -0.02%
以前三个月 2.10% 1.42% 0.97% 1.43% 1.13% -0.01%
以前六个月 4.72% 1.28% 3.21% 1.29% 1.51% -0.01%
自基金合同成效起
于今
注：事迹比较基准=中证 500 指数收益率×95%＋银行同行入款利率×5%。
收益率变动的比较
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鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报
注：1、本基金基金合同于 2010 年 02 月 05 日成效。2、贬抑建仓期终局，本基金的各项投资比
例已达到基金合同中划定的各项比例。
注：无。
§4 料理东谈主回报
鹏华基金料理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金召募、基金销售、钞票
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鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报
料理及中国证监会许可的其他业务。贬抑本回报期末，公司鼓动由国信证券股份有限公司、意大
利欧利盛老本钞票料理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有
限公司构成，公司性质为中外联合企业，公司注册老本 15，000 万元东谈主民币。贬抑本回报期末，公
司料理钞票总界限达到 12，513 亿元，359 只公募基金、12 只寰球社保投资组合、8 只基本养老保
险投资组合。经过 20 余年投汉典理基金，在基金投资、风险贬抑等方面积聚了丰富警告。
任本基金的基金司理
（助理）期限 证券从
姓名 职务 讲明
业年限
任职日历 离任日历
余展昌先生，国籍中国，金融硕士，8 年证
券从业警告。2017 年 7 月加盟鹏华基金管
理有限公司，历任量化及繁衍品投资部量
化讨论员、高等量化讨论员，2020 年 8 月
至 2022 年 10 月担任量化及繁衍品投资部
投资司理，现担任指数与量化投资部基金
司理。2022 年 10 月于今担任鹏华国证证
券龙头交易型怒放式指数证券投资基金基
金司理， 2022 年 10 月于今担任鹏华中证
基金基金司理， 2022 年 10 月于今担任鹏
华中证 800 证券保障指数型证券投资基金
（LOF）基金司理， 2022 年 10 月于今担任
鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基
金（LOF）基金司理， 2022 年 10 月于今担
任鹏华中证银行交易型怒放式指数证券投
余展 本基金的 2023-08-
- 8年 资基金基金司理， 2022 年 10 月于今担任
昌 基金司理 24
鹏华中证银行指数型证券投资基金（LOF）
基金司理， 2023 年 08 月于今担任鹏华创
业板指数型证券投资基金（LOF）基金司理，
证券投资基金（LOF）基金司理， 2024 年
怒放式指数证券投资基金（QDII）基金经
理， 2024 年 11 月于今担任鹏华中证 A500
交易型怒放式指数证券投资基金基金经
理， 2024 年 12 月于今担任鹏华上证 180
交易型怒放式指数证券投资基金基金经
理， 2024 年 12 月于今担任鹏华中证 A500
指数证券投资基金基金司理， 2025 年 01
月于今担任鹏华上证 180 指数发起式证券
投资基金基金司理， 2025 年 01 月于今担
任鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证
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鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报
券投资基金基金司理， 2025 年 02 月于今
担任鹏华上证科创板 200 交易型怒放式指
数证券投资基金基金司理， 2025 年 03 月
于今担任鹏华恒生中国央企交易型怒放式
指数证券投资基金发起式献媚基金基金经
理， 2025 年 05 月于今担任鹏华上证科创
板 200 交易型怒放式指数证券投资基金联
接基金基金司理，余展昌先生具备基金从
业经历。
注：1. 基金司理任职日历和离任日历均指公司作出决定后负责对外公告之日；担任新成立基金
基金司理的，任职日历为基金合同成效日。2. 证券从业的含义顺从行业协会对于从业东谈主员经历
料理方针的相关划定。
注：本基金基金司理未兼任私募钞票料理蓄意投资司理。
回报期内，本基金料理东谈主严格死守《证券投资基金法》等法律律例、中国证监会的接洽划定
以及基金合同的约定，本着敦厚守信、勤快尽责的原则料理和运作基金钞票，在严格贬抑风险的
基础上，为基金份额捏有东谈主谋求最大利益。本回报期内，本基金运作合规，不存在违抗基金合同
和毁伤基金份额捏有东谈主利益的步履。
回报期内，本基金料理东谈主严格实际公谈交易轨制，确保不同投资组合在讨论、交易、分派等
各法子得到公谈对待。公司对不同投资组合在不同期间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交
易价差进行专项分析，未发现不公谈对待各组合或组合间互相利益输送的情况。
回报期内，本基金未发生作恶违章且对基金财产形成损失的特别交易步履。本回报期内未发
生基金料理东谈控制理的统统投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5%的情况。
行为宽基指数基金，本基金旨在为看好该宽基的投资者提供投资器具。本回报期内，本基金
袭取指数基金的投资策略，力求追踪指数的收益，并将基金追踪谬误贬抑在合理范围内。追踪误
差的主要着手主要分为几个方面，包括要素股的调整、日常申赎的交易影响、股票的分成、风险
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鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报
股票的责罚、股票的打新等。为了进一步贬抑追踪谬误，鹏华基金建立了一套完备的指数追踪机
制，事先对要素股的异动进行密切追踪，实时调整，在交易法子摄取算法交易等形势进一步减少
交易冲击成本和摩擦，在仓位贬抑上，基金司理在精细追踪指数的基础上，也会针对客户申赎的
情况作念优化调整。
中证 500 指数的合座阐扬跑赢上证 50、沪深 300 等宽基指数。一季度的行情主若是春节前后
Deepseek 见地引起的 AI 投资暖热，而中证 500 指数在 TMT 板块的占比更高，何况市值更小，成
长性比拟传统宽基更强，故指数阐扬相对占优。而二季度市集的高涨主要源于资金抱团银行等金
融板块，带动了一波快速高涨行情，而中证 500 在金融板块的权重占比比拟沪深 300 更低，故表
现处于弱势。
贬抑本回报期末，本回报期 A 类份额净值增长率为 4.76%，同期事迹比较基准增长率为 3.21%；
C 类份额净值增长率为 4.66%，同期事迹比较基准增长率为 3.21%；I 类份额净值增长率为 4.72%，
同期事迹比较基准增长率为 3.21%。
从宏不雅经济情况看，2025 年一季度由于破钞刺激政策的带动，加上房地产止跌企稳的系列政
策托底，财政的前置，出口效应等多重因素相通，GDP 增速高达 5.4%。二季度天然受到中好意思贸易
摩擦扰动，但由于中好意思贸易谈判进展较为成功，相通出口转口和抢出口效应，出口的回落并不解
显。从最新的经济数据看，国内经济上半年主要来自财政的相沿，包括破钞的“以旧换新”政策
和基建的托底，但往后看三季度由于抢出口效应消弱相通贸易战的不笃定性，国内经济仍有一定
压力。从最新的表露的经济数据看，GDP 平减指数跌幅扩大讲明内需仍然疲软，后续需要更鼎力
度的破钞刺激政策相沿。
从证券市集角度看，2025 年市集合座处于复苏态势，尤其是 4 月 7 日市集大跌后，跟着国内降准
降息，以及贸易谈判取得一定进展，相通二季度经济数据超预期，使得老本市集一皆走高。瞻望
后市，国外方面主要关注关税政策和降息，若好意思联储开动降息节律，对资金回流中国市集以及东谈主
民币汇率踏实均有推动作用。若关税能取得更进一步进展，对国内风险偏好的建设也有促进作用。
A 股市集三季度的走势更看自己的基本面，现在仍处于博弈政策预期的阶段，若有更大的财政刺
激政策落地，或能推动老本市集进一步朝上。
瞻望后市，行为宽基指数，中证 500 的行情阐扬取决于合座市集风险偏好的建设。
咱们看到中证 500 行为大中盘指数，能很好地代表老本市集的合座阐扬。对于三季度而言，刺激
政策的预期、经济数据阐扬和外围的政事环境都是影响市集合座风险偏好的要害因素，总体来看，
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鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报
现在国外风险有所缓解，国内经济虽仍濒临需求疲软问题以及后续的出口冲击，但政策预期仍在。
后续若外围中好意思贸易谈判取得毁坏性进展或者国内经济出现超预期建设，都有望驱动宽基指数向
上的行情。
本基金料理东谈主按照企业管帐准则、中国证监会相关划定、中国证券投资基金业协会相关交流
和基金合同对于估值的约定，对基金所捏有的投资品种进行估值。本基金料理东谈主已制定基金估值
和份额净值计价的业务料理轨制，明确基金估值的标准和工夫。
本基金料理东谈主使用可靠的估值业务系统，估值东谈主员练习种种投资品种的估值原则和具体估值
标准。估值经由中包含风险监测、贬抑和回报机制。本基金托管东谈主根据法律律例要求履行估值及
净值筹谋的复核背负。本基金料理东谈主设有估值委员会，由登记结算部、风控料理部、监察稽核部、
各投资部门、讨论部门负责东谈主、基金司理等成员构成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从
业警告，练习相关法律律例，具备投资、讨论、风险料理、法律合规和基金估值运作等方面的专
业能力。基金司理可与估值委员会成员共同约定估值原则和政策，但不参与日常估值的实际。
基金料理东谈主调动估值工夫，导致基金钞票净值发生要紧变化的，对所摄取的相关估值工夫、
假定及输入值的适合性商量管帐师事务所的专科意见。
本回报期内，参与估值经由各方之间无要紧利益冲突。
本基金料理东谈主已与第三方订价事业机构签署事业契约，由其按约定提供相关参考数据。
期末基金份额净值 1.7264 元；鹏华中证 500 指数（LOF）C 期末可供分派利润为 9，442，920.97 元，
期末基金份额净值 1.8031 元；鹏华中证 500 指数（LOF）I 期末可供分派利润为 1，873.06 元，期
末基金份额净值 1.0182 元。
死守划定前提下，对本回报期内可供分派利润当令作出相应安排。
无。
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鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报
§5 托管东谈主回报
本回报期内，本基金托管东谈主在对本基金的托管过程中，严格死守《证券投资基金法》过头他
法律律例和基金合同的接洽划定，不存在职何毁伤基金份额捏有东谈主利益的步履，澈底尽责尽责地
履行了基金托管东谈主应尽的义务。
本回报期内，盈富配资本基金的料理东谈主——鹏华基金料理有限公司在本基金的投资运作、基金钞票净
值筹谋、基金份额申购赎回价钱筹谋、基金用度开支等问题上，托管东谈主未发现毁伤基金份额捏有
东谈主利益的步履。
本托管东谈主照章对鹏华基金料理有限公司编制和表露的本基金 2025 年中期回报中财务方针、净
值阐扬、利润分派情况、财务管帐回报、投资组合回报等内容进行了核查，以上内容确切、准确
和齐备。
§6 半年度财务管帐回报（未经审计）
管帐主体：鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）
回报截止日：2025 年 6 月 30 日
单元：东谈主民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
资 产：
货币资金 6.4.7.1 20，235，404.79 20，234，315.54
结算备付金 - 2，999.55
存出保证金 11，936.95 68，396.72
交易性金融钞票 6.4.7.2 324，302，643.26 346，500，086.75
其中：股票投资 324，302，643.26 346，500，086.75
基金投资 - -
债券投资 - -
钞票相沿证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
繁衍金融钞票 6.4.7.3 - -
买入返售金融钞票 6.4.7.4 - -
债权投资 6.4.7.5 - -
第 16页 共 70页
鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报
其中：债券投资 - -
钞票相沿证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 6.4.7.6 - -
其他权柄器具投资 6.4.7.7 - -
应收清理款 - -
应收股利 - -
应收申购款 56，364.48 807，232.78
递延所得税钞票 - -
其他钞票 6.4.7.8 - -
钞票系数 344，606，349.48 367，613，031.34
本期末 上年度末
欠债和净钞票 附注号
负 债：
短期借钱 - -
交易性金融欠债 - -
繁衍金融欠债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融钞票款 - -
应付清理款 182.71 0.68
应付赎回款 2，850，692.46 620，367.53
应付料理东谈主酬报 206，264.07 242，869.51
应付托管费 41，252.79 48，573.91
应付销售事业费 4，567.78 6，614.32
应付投资照顾人费 - -
应交税费 - -
应付利润 - -
递延所得税欠债 - -
其他欠债 6.4.7.9 92，911.34 214，136.61
欠债算计 3，195，871.15 1，132，562.56
净钞票：
实收基金 6.4.7.10 197，201，543.85 221，452，440.93
其他轮廓收益 6.4.7.11 - -
未分派利润 6.4.7.12 144，208，934.48 145，028，027.85
净钞票算计 341，410，478.33 366，480，468.78
欠债和净钞票系数 344，606，349.48 367，613，031.34
注： 回报截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份额总额为 197，201，543.85 份，其中鹏华中证 500
指数（LOF）A 基金份额总额为 181，976，143.28 份，基金份额净值 1.7264 元；鹏华中证 500 指数
（LOF）C 基金份额总额为 14，958，877.91 份，基金份额净值 1.8031 元；鹏华中证 500 指数（LOF）
I 基金份额总额为 266，522.66 份，基金份额净值 1.0182 元。
管帐主体：鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）
第 17页 共 70页
鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报
本回报期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
单元：东谈主民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2025 年 1 月 1 日至 2025 2024 年 1 月 1 日至 2024 年
年 6 月 30 日 6 月 30 日
一、营业总收入 18，762，914.84 -34，239，689.07
其中：入款利息收入 6.4.7.13 33，725.59 51，739.12
债券利息收入 - -
钞票相沿证券利
- -
息收入
买入返售金融资
- -
产收入
其他利息收入 - 634，423.15
填列）
其中：股票投资收益 6.4.7.14 863，807.89 -10，340，499.37
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.15 - -
钞票相沿证券投
资收益
贵金属投资收益 6.4.7.17 - -
繁衍器具收益 6.4.7.18 - -
股利收益 6.4.7.19 3，201，148.79 5，974，809.54
以摊余成本计量
的金融钞票隔绝阐发产 - -
生的收益
其他投资收益 - -
失以“-”号填列）
- -
号填列）
号填列）
减：二、营业总开销 1，656，371.67 2，289，289.97
其中：暂估料理东谈主酬报 - -
其中：卖出回购金融钞票
- -
开销
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鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报
三、利润总额（赔本总
额以“-”号填列）
减：所得税用度 - -
四、净利润（净赔本以
“-”号填列）
五、其他轮廓收益的税
- -
后净额
六、轮廓收益总额 17，106，543.17 -36，528，嘉汇优配979.04
管帐主体：鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）
本回报期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
单元：东谈主民币元
本期
形状 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
实收基金 其他轮廓收益 未分派利润 净钞票算计
一、上期期末净
钞票
加：管帐政策变
- - - -
更
前期弊端更
- - - -
正
其他 - - - -
二、本期期初净
钞票
三、本期增减变
动额（减少以“-” -24，250，897.08 - -819，093.37 -25，069，990.45
号填列）
（一）、轮廓收益
- - 17，106，543.17 17，106，543.17
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
净钞票变动数 -24，250，897.08 - -17，925，636.54 -42，176，533.62
（净钞票减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
-50，962，632.11 - -35，980，372.00 -86，943，004.11
回款
（三）、本期向基 - - - -
第 19页 共 70页
鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报
金份额捏有东谈主分
配利润产生的净
钞票变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他轮廓
收益结转留存收 - - - -
益
四、本期期末净
钞票
上年度可比期间
形状 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
实收基金 其他轮廓收益 未分派利润 净钞票算计
一、上期期末净
钞票
加：管帐政策变
- - - -
更
前期弊端更
- - - -
正
其他 - - - -
二、本期期初净
钞票
三、本期增减变
动额（减少以“-” -3，324，826.01 - -38，713，903.12 -42，038，729.13
号填列）
（一）、轮廓收益
- - -36，528，979.04 -36，528，979.04
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
净钞票变动数 -3，324，826.01 - -2，184，924.08 -5，509，750.09
（净钞票减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
-36，479，258.38 - -18，863，361.66 -55，342，620.04
回款
（三）、本期向基
金份额捏有东谈主分
配利润产生的净
- - - -
钞票变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他轮廓
- - - -
收益结转留存收
第 20页 共 70页
鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报
益
四、本期期末净
钞票
报表附注为财务报表的构成部分。
本回报 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东谈主签署：
邓召明 聂连杰 郝文高
基金料理东谈主负责东谈主 控制管帐使命负责东谈主 管帐机构负责东谈主
鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督料理委员会(以
下简称“中国证监会”
)证监许可[2009]第 1374 号《对于核准鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)
召募的批复》核准，由鹏华基金料理有限公司依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《鹏华
中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开召募。本基金为上市契约型怒放式，存续
期限不定，初度建立召募不包括认购资金利息共召募 2，629，831，732.31 元，业经普华永谈中天会
计师事务统统限公司普华永谈中天验字(2009)第 021 号验资回报给以考证。经向中国证监会备案，
《鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》于 2010 年 2 月 5 日负责成效，基金合同生
效日的基金份额总额为 2，630，723，634.12 份基金份额，其中认购资金利息折合 891，901.81 份基
金份额。本基金的基金料理东谈主为鹏华基金料理有限公司，基金托管东谈主为中国工商银行股份有限公
司。
本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业管帐准则－基本准则》、各项具体管帐准则及相关
划定(以下合称“企业管帐准则”)、《钞票料理产物相关管帐处理划定》(财会[2022]14 号)、中
国证监会颁布的《证券投资基金信息表露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投
资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金管帐核算业务交流》、《鹏华
中证 500 指数证券投资基金（LOF）基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基
金业协会发布的接洽划定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以捏续筹谋为基础编制。
本基金 2025 年上半年财务报表适合企业管帐准则的要求，确切、齐备地响应了本基金 2025
年 06 月 30 日的财务情景以及 2025 年上半年的筹谋效果和净钞票变动情况等接洽信息。
第 21页 共 70页
鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报
本回报期所摄取的管帐政策、管帐预见与最近一期年度回报相一致。
无。
无。
无。
根据财政部、国度税务总局财税[2002]128 号《对于怒放式证券投资基金接洽税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《对于企业所得税多少优惠政策的奉告》、财税[2012]85 号《对于实施上市
公司股息红利阔别化个东谈主所得税政策接洽问题的奉告》、财税[2015]101 号《对于上市公司股息红
利阔别化个东谈主所得税政策接洽问题的奉告》、财税[2016]36 号《对于全面推开营业税改征升值税
试点的奉告》、财税[2016]46 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业接洽政策的奉告》、
财税[2016]70 号《对于金融机构同行交易等升值税政策的补充奉告》、财税[2016]140 号《对于明
确金融 房地产开拓 西宾补助事业等升值税政策的奉告》、财税[2017]2 号《对于资管产物升值
税政策接洽问题的补充奉告》、财税[2017]56 号《对于资管产物升值税接洽问题的奉告》、财税
[2017]90 号《对于租入固定钞票进项税额抵扣等升值税政策的奉告》过头他相关财税律例和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产物运营过程中发生的升值税应税步履，以资管产物料理东谈主为升值税征税东谈主。资管产物
料理东谈主运营资管产物过程中发生的升值税应税步履，暂适用浮浅计税方法，按照 3%的征收率交纳
升值税。对资管产物在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的升值税应税步履，未交纳升值税的，
不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从资管产物料理东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。
对质券投资基金料理东谈主期骗基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税，对国债、所在政府债以
及金融同行交易利息收入亦免征升值税。资管产物料理东谈主运营资管产物提供的贷款事业，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产物料理东谈主运营资管产物转让 2017
年 12 月 31 日前取得的基金、非货色期货，不错聘请按照骨子买入价筹谋销售额，或者以 2017
年临了一个交易日的基金份额净值、非货色期货结算价钱行为买入价筹谋销售额。
(2) 对基金从证券市集中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
第 22页 共 70页
鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报
债券的利息收入过头他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息期间扣代缴 20%的个
东谈主所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，捏股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股
息红利所得全额计入应征税所得额；捏股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入
应征税所得额；捏股期限跳跃 1 年的，暂免征收个东谈主所得税。对基金捏有的上市公司限售股，解
禁后取得的股息、红利收入，按照上述端慎重营征税，捏股时辰自解禁日起筹谋；解禁前取得的
股息、红利收入接续暂减按 50%计入应征税所得额。上述所得长入适用 20%的税率计征个东谈主所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据
财政部、国度税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年
(5) 本基金的城市挽救建设税、西宾费附加和所在西宾附加等税费按照骨子交纳升值税额的适用
比例筹谋交纳。
单元：东谈主民币元
本期末
形状
活期入款 20，235，404.79
便是：本金 20，233，744.46
加：应计利息 1，660.33
减：坏账准备 -
依期入款 -
便是：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
其中：入款期限 1 个月以内 -
入款期限 1-3 个月 -
入款期限 3 个月以上 -
其他入款 -
便是：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
算计 20，235，404.79
单元：东谈主民币元
第 23页 共 70页
鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报
本期末
形状 2025 年 6 月 30 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 323，301，295.17 - 324，302，643.26 1，001，348.09
贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约
交易所市集 - - - -
债券 银行间市集 - - - -
算计 - - - -
钞票相沿证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
算计 323，301，295.17 - 324，302，643.26 1，001，348.09
注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托笔据的成本、公允价值及公允价
值变动。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
无。
注：无。
注：无。
第 24页 共 70页
鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
单元：东谈主民币元
本期末
形状
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 1，289.46
应付证券出借走嘴金 -
应付交易用度 14，807.29
其中：交易所市集 14，807.29
银行间市集 -
应付利息 -
预提用度 76，814.59
算计 92，911.34
金额单元：东谈主民币元
鹏华中证 500 指数（LOF）A
本期
形状 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 200，743，415.23 200，743，415.23
本期申购 14，574，488.43 14，574，488.43
本期赎回（以“-”号填列） -33，341，760.38 -33，341，760.38
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
第 25页 共 70页
鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报
本期末 181，976，143.28 181，976，143.28
鹏华中证 500 指数（LOF）C
本期
形状 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 20，708，525.70 20，708，525.70
本期申购 11，718，891.69 11，718，891.69
本期赎回（以“-”号填列） -17，468，539.48 -17，468，539.48
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 14，958，877.91 14，958，877.91
鹏华中证 500 指数（LOF）I
本期
形状 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 500.00 500.00
本期申购 418，354.91 418，354.91
本期赎回（以“-”号填列） -152，332.25 -152，332.25
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 266，522.66 266，522.66
注：申购含红利再投、调遣入份额；赎回含调遣出份额。
注：无。
单元：东谈主民币元
鹏华中证 500 指数（LOF）A
形状 已已矣部分 未已矣部分 未分派利润算计
上年度末 263，685，694.12 -133，625，824.62 130，059，869.50
加：管帐政策变更 - - -
前期弊端纠正 - - -
其他 - - -
本期期初 263，685，694.12 -133，625，824.62 130，059，869.50
本期利润 2，296，484.39 13，138，334.27 15，434，818.66
本期基金份额交易产
-24，733，337.10 11，429，218.60 -13，304，118.50
生的变动数
其中：基金申购款 19，213，750.30 -9，761，673.54 9，452，076.76
第 26页 共 70页
鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报
基金赎回款 -43，947，087.40 21，190，892.14 -22，756，195.26
本期已分派利润 - - -
本期末 241，248，841.41 -109，058，271.75 132，190，569.66
鹏华中证 500 指数（LOF）C
形状 已已矣部分 未已矣部分 未分派利润算计
上年度末 12，844，870.20 2，123，302.00 14，968，172.20
加：管帐政策变更 - - -
前期弊端纠正 - - -
其他 - - -
本期期初 12，844，870.20 2，123，302.00 14，968，172.20
本期利润 190，750.04 1，479，087.29 1，669，837.33
本期基金份额交易产
-3，592，699.27 -1，031，807.73 -4，624，507.00
生的变动数
其中：基金申购款 7，329，367.59 1，273，895.50 8，603，263.09
基金赎回款 -10，922，066.86 -2，305，703.23 -13，227，770.09
本期已分派利润 - - -
本期末 9，442，920.97 2，570，581.56 12，013，502.53
鹏华中证 500 指数（LOF）I
形状 已已矣部分 未已矣部分 未分派利润算计
上年度末 0.11 -13.96 -13.85
加：管帐政策变更 - - -
前期弊端纠正 - - -
其他 - - -
本期期初 0.11 -13.96 -13.85
本期利润 1，295.56 591.62 1，887.18
本期基金份额交易产
生的变动数
其中：基金申购款 1，392.71 -1，997.10 -604.39
基金赎回款 -815.32 4，408.67 3，593.35
本期已分派利润 - - -
本期末 1，873.06 2，989.23 4，862.29
单元：东谈主民币元
本期
形状
活期入款利息收入 33，423.78
依期入款利息收入 -
其他入款利息收入 -
结算备付金利息收入 118.86
其他 182.95
算计 33，725.59
注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等。
第 27页 共 70页
鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报
单元：东谈主民币元
本期
形状
股票投资收益——买卖股票差价收入 863，807.89
股票投资收益——赎回差价收入 -
股票投资收益——申购差价收入 -
股票投资收益——证券出借差价收入 -
算计 863，807.89
单元：东谈主民币元
本期
形状
卖出股票成交总额 83，130，190.08
减：卖出股票成本总额 82，193，093.01
减：交易用度 73，289.18
买卖股票差价收入 863，807.89
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
第 28页 共 70页
鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
单元：东谈主民币元
本期
形状
股票投钞票生的股利收益 3，201，148.79
其中：证券出借权柄赔偿收
入
基金投钞票生的股利收益 -
算计 3，201，148.79
单元：东谈主民币元
本期
形状称号
股票投资 14，618，013.18
债券投资 -
钞票相沿证券投资 -
第 29页 共 70页
鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报
基金投资 -
贵金属投资 -
其他 -
权证投资 -
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估升值税
算计 14，618，013.18
单元：东谈主民币元
本期
形状
基金赎回费收入 44，814.92
基金调遣费收入 1，404.47
算计 46，219.39
注：无。
单元：东谈主民币元
本期
形状
审计用度 17，307.22
信息表露费 59，507.37
证券出借走嘴金 -
银行汇划用度 289.00
存托事业费 116.07
算计 77，219.66
无。
无。
无。
本回报期存在贬抑关系或其他要紧历害关系的关联方莫得发生变化。
第 30页 共 70页
鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报
关联方称号 与本基金的关系
鹏华 基金料理 有限公司(“鹏华 基金公 基金料理东谈主、基金注册登记机构、基金销售机构
司”)
中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管东谈主、基金代销机构
银行”)
国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金料理东谈主的鼓动、基金代销机构
注：下述关联交易均在闲居业务范围内按一般生意条件缔结。
金额单元：东谈主民币元
本期
上年度可比期间
月 30 日
关联方称号
占当期股票
占当期股票
成交金额 成交总额的 成交金额
成交总额的比例（%）
比例（%）
国信证券 71，381，859.17 56.27 11，557，558.31 8.88
注：无。
注：无。
注：无。
金额单元：东谈主民币元
本期
关联方称号
当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）
国信证券 13，269.80 56.27 8，419.89 56.86
上年度可比期间
关联方称号
当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）
国信证券 10，695.82 8.91 6，969.92 6.48
注：1.上述佣金按契约约定的佣金率筹谋，以扣除证管费、经手费等用度后的净额列示。佣金率
第 31页 共 70页
鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报
由契约签订方参考市集价钱笃定。佣金契约的事业范围适合《公开召募证券投资基金证券交易费
用料理划定》相关要求。
理的被迫股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得跳跃市集平均股票交易佣金费率，且不得通
过交易佣金支付讨论事业、流动性事业等其他用度；其他类型基金不错通过交易佣金支付讨论服
务用度，但股票交易佣金费率原则上不得跳跃市集平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交
易佣金支付讨论事业以外的其他用度。
单元：东谈主民币元
本期 上年度可比期间
形状 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 年
月 30 日 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的料理费 1，290，190.17 1，803，956.12
其中：应支付销售机构的客户挽救
费
应支付基金料理东谈主的净料理费 850，624.32 1，406，050.57
注：1、支付基金料理东谈主鹏华基金公司的料理东谈主酬报年费率为 0.75%，逐日计提，按月支付。日管
理费=前一日基金钞票净值×0.75%÷当年天数。
有量索要一定比例的客户挽救费，用以向基金销售机构支付客户事业及销售行径中产生的相关费
用，客户挽救费从基金料理费中列支。
单元：东谈主民币元
本期 上年度可比期间
形状 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 年
月 30 日 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 258，038.02 360，791.23
注：支付基金托管东谈主中国工商银行的托管费按前一日基金钞票净值 0.15%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。日托管费＝前一日基金钞票净值×0.15%/当年天数。
单元：东谈主民币元
本期
赢得销售事业费的
各关联方称号
当期发生的基金应支付的销售事业费
第 32页 共 70页
鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报
鹏华中证 500 指 鹏华中证 500 指 鹏华中证 500 指
算计
数（LOF）A 数（LOF）C 数（LOF）I
国信证券 - 664.56 - 664.56
鹏华基金公司 - 2，444.04 82.23 2，526.27
中国工商银行 - 6，523.23 - 6，523.23
算计 - 9，631.83 82.23 9，714.06
上年度可比期间
赢得销售事业费的
当期发生的基金应支付的销售事业费
各关联方称号
鹏华中证 500 指 鹏华中证 500 指 鹏华中证 500 指
算计
数（LOF）A 数（LOF）C 数（LOF）I
国信证券 - 154.23 - 154.23
鹏华基金公司 - 2，522.88 - 2，522.88
中国工商银行 - 552.09 - 552.09
算计 - 3，229.20 - 3，229.20
注：鹏华中证 500 指数（LOF）A 基金份额不支付销售事业费;支付基金销售机构的鹏华中证 500
指数（LOF）C 基金份额的销售事业费年费率为 0.2%，逐日计提，按月支付，日销售事业费=前一
日分类基金钞票净值×0.2%÷当年天数;支付基金销售机构的鹏华中证 500 指数（LOF）I 基金份
额的销售事业费年费率为 0.1%，逐日计提，按月支付，日销售事业费=前一日分类基金钞票净值
×0.1%÷当年天数。
注：无。
情况
注：无。
的情况
单元：东谈主民币元
本期
关联方 加权平均 期末证券出 期末应收
交易金额 费率区间（%） 利息收入
称号 费率（%） 借业务余额 利息余额
- - - - - - -
上年度可比期间
第 33页 共 70页
鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报
关联方 加权平均 利息 期末证券出 期末应收
交易金额 费率区间（%）
称号 费率（%） 收入 借业务余额 利息余额
国信证券 2.00~3.10 2.62 4，238.22 742，950.00 656.29
注：无。
注：本基金本回报期末及上年度末除基金料理东谈主以外的其他关联方莫得投资及捏有本基金份额。
单元：东谈主民币元
本期
上年度可比期间
关联方称号 2024年1月1日至2024年6月30日
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 20，235，404.79 33，423.78 27，912，266.23 50，250.09
金额单元：东谈主民币元
本期
基金在承销期内买入
关联方称号 证券代码 证券称号 刊行形势 数目（单元：
总金额
股/张 ）
- - - - - -
上年度可比期间
基金在承销期内买入
关联方称号 证券代码 证券称号 刊行形势 数目（单元：
总金额
股/张 ）
国信证券 603325 博隆工夫 网下申购 528 38，258.88
注：本表包含参与基金托管东谈主的关联方承销证券的情况。
无。
注：无。
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鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报
金额单元：东谈主民币元
证 数目
得胜 通顺 期末
证券 券 受限 认购 （单 期末 期末估值
认购 受限 估值 备注
代码 名 期 价钱 位： 成本总额 总额
日 类型 单价
称 股）
信
凯
科
技
富
岭
股
份
新
亚
电
缆
信
通 1 个月
电 内（含）
子
信
通
电
子
亚
联
机
械
毓
恬
冠
佳
汉
朔
科
技
钧
崴
电
子
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鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报
弘景光
电于
弘 2025
景 年5月
光 28 日
电 每 10
股送 4
股
恒鑫生
活于
恒 2025
鑫 年6月
生 6日
活 每 10
股送
浙
江
华
远
众
捷
汽
车
优
优
绿
能
太
力
科
技
惠
通
科
技
超
研
股
份
泽
润
新
能
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鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报
首
航
新
能
宏
工
科
技
泰
禾
股
份
新 2025 新股
汇 13 日 受限
威
高
血
净
天 2024
新股
和 年 12
磁 月 24
受限
材 日
肯
特
催
化
江
南
新
材
天 2025 新股
为 16 日 受限
泰
鸿
万
立
中
国
瑞
林
永 2025 新股
杰 年3月 通顺
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鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报
新 4日 受限
材
海
阳
科
技
华 2025 新股
杰 12 日 受限
汇
通
控
股
海
博
念念
创
兴
福
电
子
念念看科
技于
念念 2025
看 年6月
科 19 日
技 每 10
股送 3
股
汉
邦
科
技
胜
科
纳
米
赛
分
科
技
影 2025 新股
创 4日 受限
第 38页 共 70页
鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报
新
注：1、基金可使用以基金口头开设的股票账户，聘请网上或者网下一种形势进行新股申购。其中
基金参与网下申购赢得的新股中需要限售的部分或行为政策投资者参与配售赢得的新股，在新股
上市后的约依期限内不行解放转让；基金参与网上申购获配的新股，从头股获配日至新股上市日
之间不行解放转让。
刊行终局之日起约定限售期内不得转让。
金额单元：东谈主民币元
期末 复牌 期末
股票代 股票 停牌 停牌 复牌 数目 期末
估值 开盘单 估值 备注
码 称号 日历 原因 日历 （股） 成本总额
单价 价 总额
年 08 要紧事
月 30 项
日
无。
无。
注：无。
本基金为指数型基金。本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器具，包括标的指数成份
股过头备选成份股（均含存托笔据），为更好地已矣投资方向，本基金可少许投资于部分非成份股
（包含主板、创业板过头他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托笔据、债券（含国债、金
融债、企业债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可调遣债
券、可交换债券等）、债券回购、银行入款、货币市集器具、钞票相沿证券、股指期货以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适合中国证监会相关划定）。本基金可依据法
第 39页 共 70页
鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报
律律例的划定，参与融资及转融通证券出借业务。如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他
品种，基金料理东谈主在履行适合标准后，不错将其纳入投资范围。本基金在日常筹谋行径中濒临的
与这些金融器具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。本基金的基金料理东谈主从
事风险料理的主要方向是争取将以优势险贬抑在限制的范围之内，力求已矣基金净值增长率与标
的指数增长率间的高度正相关，并保捏追踪谬误在合同约定的范围内。
本基金的基金料理东谈主接力于于全面里面贬抑体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险
料理组织架构。本基金的基金料理东谈主在董事会下设风险贬抑和合规审计委员会，主要负责制定基
金料理东谈主风险贬抑政策和贬抑政策、合作突发要紧风险等事项；守护长负责对基金料理东谈主各业务
法子正当合规运作进行监督查抄，组织、指挥基金料理东谈主里面监察稽核使命，并可向董事会和中
国证监会径直回报；在公司里面建立孤独的监察稽核部，专职负责对基金料理东谈主各部门、各业务
的风险贬抑情况进行督促和查抄，并当令提议整改建议。
本基金的基金料理东谈主对于金融器具的风险料理方法主若是通过定性分析和定量分析的方法去估测
多样风险产生的可能损失。从定性分析的角度启程，判断风险损失的严重进度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度启程，根据本基金的投资方向，献媚基金钞票所期骗金融器具特
征通过特定的风险量化方针、模子，日常的量化回报，笃定风险损失的限定和相应置信进度，及
时可靠地对多样风险进行监督、查抄和评估，并通过相应决议，将风险贬抑在可承受的范围内。
信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约背负，或者基金所投资证券的刊行东谈主
出现走嘴、断绝支付到期本息等情况，导致基金钞票损结怨收益变化的风险。
本基金的基金料理东谈主在交易前对交易敌手的资信情景进行了充分的评估。本基金的银行入款存放
在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司过头他具有基金托管经历的银行，与该银行入款相
关的信用风险不要紧。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限背负公司为交易敌手完成证券交收和款项
清理，走嘴风险可能性很小；在银行间同行市集进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券
交割形势进行限制以贬抑相应的信用风险。
本基金的基金料理东谈主建立了信用风险料理经由，通过对投资品种信用品级评估来贬抑证券刊行东谈主
的信用风险，且通过分布化投资以分布信用风险。
于 2025 年 06 月 30 日，本基金未捏有信用类债券（2024 年 12 月 31 日：未捏有）。
注：无。
第 40页 共 70页
鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
流动性风险是指基金在履行与金融欠债接洽的义务时遭受资金阑珊的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额捏有东谈主可随时或于约定怒放日要求赎回其捏有的基金份额，另一方面
来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现坚苦或因投资蚁合而无法在市集出现剧烈波
动的情况下以合理的价钱变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金料理东谈主逐日对本基金的申购赎回情况进行严实监
控并预测流动性需求，保捏基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金料理东谈主在
基金合同中假想了辽远赎回条件，约定在相等情况下赎回恳求的处理形势，贬抑因怒放申购赎回
模式带来的流动性风险，灵验保障基金捏有东谈主利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金料理东谈主通过孤独的风险料理职能部门设定流动性
比例要求，对流动性方针进行捏续的监测和分析，包括组合捏仓蚁合度方针、组合在短时辰内变
现能力的轮廓方针、组合中变现能力较差的投资品种比例以及通顺受限制的投资品种比例等。本
基金所捏大部分证券均可在证券交易所或银行间同行市集进行交易，因此除附注中列示的部分基
金钞票通顺暂时受限制不行解放转让的情况外，其余金融钞票均能以合理价钱当令变现。此外，
本基金可通过卖出回购金融钞票形势借入短期资金豪爽流动性需求，其上限一般不跳跃基金捏有
的债券投资的公允价值。
于 2025 年 06 月 30 日，本基金所捏有的全部金融欠债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，
可赎回基金份额净值（净钞票）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现
金流量。
第 41页 共 70页
鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报
注：无。
本基金的基金料理东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作料理方针》及
《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险料理划定》
（自 2017 年 10 月 1 日起实行）等律例的要
求对本基金组联合产的流动性风险进行料理，通过孤独的风险料理部门对本基金的组合捏仓蚁合
度方针、通顺受限制的投资品种比例以及组合在短时辰内变现能力的轮廓方针等流动性方针进行
捏续的监测和分析。
本基金所捏部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基金钞票通顺暂
时受限制不行解放转让的情况参见附注“期末本基金捏有的通顺受限证券”
。此外，本基金可通过
卖出回购金融钞票形势借入短期资金豪爽流动性需求，其上限一般不跳跃基金捏有的债券投资的
公允价值。本基金主动投资于流动性受限钞票的市值算计不得跳跃基金钞票净值的 15%。
本基金的基金料理东谈主逐日对基金组联合产中 7 个使命日可变现钞票的可变现价值进行审慎评估与
测算，确保逐日阐发的净赎回恳求不得跳跃 7 个使命日可变现钞票的可变现价值。
同期，本基金的基金料理东谈主通过合理分布逆回购交易的到期日与交易敌手的蚁合度；按照穿透原
则对交易敌手的财务情景、偿付能力及杠杆水对等进行必要的尽责看望与严格的准入料理，以及
对不同的交易敌手实施交易额度料理并进行动态调整等要领严格料理本基金从事逆回购交易的流
动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金料理东谈主建立了逆回购交易质押品料理轨制：根据
质押品的天赋笃定质押率水平；捏续监测质押品的风险情景与价值变动以确保质押品按公允价值
筹谋足额；并在与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易
时，可接受质押品的天赋要求与基金合同约定的投资范围保捏一致。
市集风险是指基金所捏金融器具的公允价值或畴昔现款流量因所处市集种种价钱因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。
利率风险是指金融器具的公允价值或畴昔现款流量受市集利率变动而发生波动的风险。利率
明锐性金融器具均濒临由于市集利率上升而导致公允价值下落的风险，其中浮动利率类金融器具
还濒临每个付息期间终局根据市集利率从头订价时对于畴昔现款流影响的风险。
本基金捏有的利率明锐性钞票为银行入款、结算备付金，其余大部分金融钞票和金融欠债不计息，
因此本基金的收入及筹谋行径的现款流量在很猛进度上孤独于市集利率变化。本基金的基金料理
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鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报
东谈主依期对本基金濒临的利率明锐性缺口进行监控。
单元：东谈主民币元
本期末
钞票
货币资金 20，235，404.79 - - - 20，235，404.79
存出保证金 11，936.95 - - - 11，936.95
交易性金融钞票 - - -324，302，643.26 324，302，643.26
应收申购款 - - - 56，364.48 56，364.48
钞票系数 20，247，341.74 - -324，359，007.74 344，606，349.48
欠债
应付赎回款 - - - 2，850，692.46 2，850，692.46
应付料理东谈主酬报 - - - 206，264.07 206，264.07
应付托管费 - - - 41，252.79 41，252.79
应付清理款 - - - 182.71 182.71
应付销售事业费 - - - 4，567.78 4，567.78
其他欠债 - - - 92，911.34 92，911.34
欠债系数 - - - 3，195，871.15 3，195，871.15
利率明锐度缺口 20，247，341.74 - -321，163，136.59 341，410，478.33
上年度末
钞票
货币资金 20，234，315.54 - - - 20，234，315.54
结算备付金 2，999.55 - - - 2，999.55
存出保证金 68，396.72 - - - 68，396.72
交易性金融钞票 - - -346，500，086.75 346，500，086.75
应收申购款 - - - 807，232.78 807，232.78
钞票系数 20，305，711.81 - -347，307，319.53 367，613，031.34
欠债
应付赎回款 - - - 620，367.53 620，367.53
应付料理东谈主酬报 - - - 242，869.51 242，869.51
应付托管费 - - - 48，573.91 48，573.91
应付清理款 - - - 0.68 0.68
应付销售事业费 - - - 6，614.32 6，614.32
其他欠债 - - - 214，136.61 214，136.61
欠债系数 - - - 1，132，562.56 1，132，562.56
利率明锐度缺口 20，305，711.81 - -346，174，756.97 366，480，468.78
注：表中所示为本基金钞票及欠债的账面价值，并按照合约划定的利率从头订价日或到期日孰早
者给以分类。
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鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报
注：于 2025 年 06 月 30 日，本基金捏有的交易性债券投资和钞票相沿证券公允价值占基金钞票净
值的比例为 0.00%，因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金钞票净值无要紧影响。
外汇风险是指金融器具的公允价值或畴昔现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的统统钞票及欠债以东谈主民币计价，因此无要紧外汇风险。
注:无。
注：无。
其他价钱风险是指基金所捏金融器具的公允价值或畴昔现款流量因除市集利率和外汇汇率以
外的市集价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券，所
濒临的其他价钱风险着手于标的指数成份券和备选成份券证券刊行主体自己筹谋情况或出奇事项
的影响，也可能着手于证券市集合座波动的影响。
本基金为被迫式指数基金，原则上摄取澈底复制的方法，按照个券在标的指数中的基准权重构建
投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份券过头权重的变动而进行相应调整。
同期，本基金还将根据法律律例中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基
金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和追踪谬误最
小化。
本基金通过投资组合的分布化裁减其他价钱风险。基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份
股和备选成份股（均含存托笔据）的比例不低于基金钞票净值的 90%且不低于非现款基金钞票的
期日在一年以内的政府债券的比例算计不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。
如果法律律例对该比例要求有变更的，本基金在履行适合标准后以变更后的比例为准，本基金的
投资比例可作念相应调整。此外，本基金的基金料理东谈主逐日对本基金所捏有的证券价钱实施监控，
依期期骗多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）方针等来测试本基金
濒临的潜在价钱风险，实时可靠地对风险进行追踪和贬抑。
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鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报
金额单元：东谈主民币元
本期末 上年度末
形状
占基金钞票净值 占基金钞票净值
公允价值 公允价值
比例（%） 比例（%）
交易性金融资
产－股票投资
交易性金融资
- - - -
产－基金投资
交易性金融资
- - - -
产－债券投资
交易性金融资
产－贵金属投 - - - -
资
繁衍金融钞票
- - - -
－权证投资
其他 - - - -
算计 324，302，643.26 94.99 346，500，086.75 94.55
注：债券投资为可转债、可交换债券投资。
假定 除事迹比较基准外的其他市集变量保捏不变。
对钞票欠债表日基金钞票净值的
相关风险变量的变 影响金额（单元：东谈主民币元）
上年度末 （2024 年 12 月
动 本期末 （2025 年 6 月 30 日）
分析 比较基准高涨 5%资
产净值变动
比较基准下落 5%资
-16，097，504.05 -17，220，917.23
产净值变动
注：无。
无。
公允价值计量闭幕所属的脉络，由对公允价值计量合座而言具有报复有趣的输入值所属的
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鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报
最低脉络决定：
第一脉络：相通钞票或欠债在活跃市集上未经调整的报价。
第二脉络：除第一脉络输入值皮毛关钞票或欠债径直或迤逦可不雅察的输入值。
第三脉络：相关钞票或欠债的不可不雅察输入值。
单元：东谈主民币元
本期末
公允价值计量闭幕所属的脉络
第一脉络 323，869，967.02
第二脉络 15，385.54
第三脉络 417，290.70
算计 324，302，643.26
本基金以导致各脉络之间调遣的事项发诞辰为阐发各脉络之间调遣的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现要紧事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开拓行等情况，本基金不会于停牌日死党易收回生跃日历间、交易不活
跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一脉络；并根据估值调整中摄取的不可
不雅察输入值对于公允价值的影响进度，笃定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二脉络还
是第三脉络。
无。
不以公允价值计量的金融钞票和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价值与公
允价值进出很小。
无。
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鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报
§7 投资组合回报
金额单元：东谈主民币元
序号 形状 金额 占基金总钞票的比例（%）
其中：股票 324，302，643.26 94.11
其中：债券 - -
钞票相沿证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
注：回报期末本基金投资的存托笔据公允价值为：1，491，202.34 元，占净值比 0.44%。本回报所
指的“股票”均包含存托笔据。
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金钞票净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 806，290.00 0.24
B 采矿业 11，562，862.50 3.39
C 制造业 205，181，841.31 60.10
电力、热力、燃气
D 及水坐褥和供应 10，423，270.60 3.05
业
E 建筑业 2，841，223.00 0.83
F 批发和零卖业 7，093，846.29 2.08
交通运输、仓储和
G 5，377，359.88 1.58
邮政业
H 住宿和餐饮业 867，879.00 0.25
信息传输、软件和
I 30，104，404.31 8.82
信息工夫事业业
J 金融业 31，792，588.39 9.31
K 房地产业 4，003，442.25 1.17
租借和商务事业
L 2，780，027.40 0.81
业
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鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报
科学讨论和工夫
M 2，195，747.76 0.64
事业业
水利、环境和巨匠
N 1，355，023.40 0.40
设施料理业
住户事业、修理和
O - -
其他事业业
P 西宾 663，102.00 0.19
Q 卫生和社会使命 1，489，302.20 0.44
文化、体育和文娱
R 4，547，086.00 1.33
业
S 轮廓 769，312.87 0.23
算计 323，854，609.16 94.86
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金钞票净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 402，029.04 0.12
电力、热力、燃气
D
及水坐褥和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零卖业 2，244.00 0.00
交通运输、仓储和
G
邮政业 15，357.86 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和
I
信息工夫事业业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租借和商务事业业 - -
科学讨论和工夫服
M
务业 28，403.20 0.01
N 水利、环境和巨匠
设施料理业 - -
O 住户事业、修理和
其他事业业 - -
P 西宾 - -
Q 卫生和社会使命 - -
R 文化、体育和文娱
业 - -
S 轮廓 - -
算计 448，034.10 0.13
注：无。
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鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报
金额单元：东谈主民币元
序号 股票代码 股票称号 数目（股） 公允价值（元） 占基金钞票净值比例（%）
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鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报
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鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报
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鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报
第 52页 共 70页
鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报
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第 54页 共 70页
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鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报
金额单元：东谈主民币元
序号 股票代码 股票称号 数目（股） 公允价值（元） 占基金钞票净值比例（%）
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鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报
金额单元：东谈主民币元
序号 股票代码 股票称号 本期累计买入金额 占期初基金钞票净值比例(%)
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鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不推敲相关交易用度。
金额单元：东谈主民币元
序号 股票代码 股票称号 本期累计卖出金额 占期初基金钞票净值比例(%)
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不推敲相关交易用度。
单元: 东谈主民币元
买入股票成本（成交）总额 45，377，636.34
卖出股票收入（成交）总额 83，130，190.08
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鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不推敲相
关交易用度。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
本基金将根据风险料理的原则，以套期保值为方向，聘请流动性好、交易活跃的股指期货合
约，充分推敲股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投
资效果。
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
回报编制日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形
东吴证券股份有限公司在回报编制日前一年内受到中国证券监督料理委员会的处罚。
胜宏科技(惠州)股份有限公司在回报编制日前一年内受到中华东谈主民共和国梅沙海关的处罚。
苏州银行股份有限公司在回报编制日前一年内受到国度金融监督料理总局江苏监管局的处罚。
以上证券的投资已实际里面严格的投资决议经由，适正当律律例和公司轨制的划定。
本基金投资的前十名证券莫得超出基金合同划定的证券备选库。
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鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报
单元：东谈主民币元
序号 称号 金额
注：无。
注：无。
金额单元：东谈主民币元
通顺受限部分的公 占基金钞票净 通顺受限情况说
序号 股票代码 股票称号
允价值 值比例（%） 明
由于四舍五入的原因，投资组合回报中数字分项之和与算计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额捏有东谈主信息
份额单元：份
捏有东谈主结构
捏有东谈主 机构投资者 个东谈主投资者
户均捏有的基
份额级别 户数
金份额 占总份 占总份
（户） 捏有份额 捏有份额
额比例 额比例
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鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报
（%） （%）
鹏华中证
（LOF）A
鹏华中证
（LOF）C
鹏华中证
（LOF）I
算计 25，489 7，736.73 3，839，763.85 1.95 193，361，780.00 98.05
鹏华中证 500 指数（LOF）A
序号 捏有东谈主称号 捏有份额（份） 占上市总份额比例（%）
注：捏有东谈主为场内捏有东谈主。
形状 份额级别 捏有份额总和（份） 占基金总份额比例（%）
基金管 鹏华中证 500 指数（LOF）A 24，849.57 0.0137
理东谈主所
鹏华中证 500 指数（LOF）C 73，668.34 0.4925
有从业
东谈主员捏
有本基 鹏华中证 500 指数（LOF）I 233.12 0.0875
金
算计 98，751.03 0.0501
注：贬抑本回报期末，本基金料理东谈主从业东谈主员投资、捏有本基金适合相关法律律例、中国证监会
划定及相关料理轨制的划定。
注：贬抑本回报期末，本公司高等料理东谈主员、基金投资和讨论部门负责东谈主及本基金的基金司理未
捏有本基金份额。
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鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报
§9 怒放式基金份额变动
单元：份
鹏华中证 500 指数（LOF） 鹏华中证 500 指数（LOF） 鹏华中证 500 指数（LOF）
形状
A C I
基金合同成效
日（2010 年 2
月 5 日）基金
份额总额
本回报期期初
基金份额总额
本回报期基金
总申购份额
减：本回报期
基金总赎回份 33，341，760.38 17，468，539.48 152，332.25
额
本回报期基金
- - -
拆分变动份额
本回报期期末
基金份额总额
§10 要紧事件揭示
本基金本回报期内无基金份额捏有东谈主大会决议。
基金料理东谈主的要紧东谈主事变动：
无。
基金托管东谈主的挑升基金托管部门的要紧东谈主事变动：
无。
本回报期无触及对公司运营料理及基金运作产生要紧影响的，与本基金料理东谈主、基金财产、
基金托管业务相关的诉官司项。
无
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鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报
本回报期内未改聘为本基金审计的管帐师事务所。
注：无。
注：本回报期内，本基金托管东谈主的托管业务部门过头相关高等料理东谈主员无受梭巡或处罚等情况。
金额单元：东谈主民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单 占当期股票成 占当期佣金
券商称号 备注
元数目 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例
(%) (%)
国信证券 2 56.27 13，269.80 56.27 -
星河证券 1 26.89 6，340.88 26.89 -
广发证券 1 16.84 3，973.14 16.85 -
长江证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
注：交易单元聘请的圭臬和标准：
（以下简称《划定》），基金料理东谈主制
定了相应的料理轨制表率交易单元聘请的圭臬和标准。基金料理东谈主负责聘请代理本基金证券买卖
的证券公司，聘请圭臬包括：财务情景邃密，筹谋步履表率；有完备的合规料理经由和轨制，风
险贬抑能力较强；讨论、交易等事业能力较强，交易设施概况为投资组合提供灵验的交易实际；
中国证监会或有权机关划定的其他条件等。
（1）基金料理东谈主根据上述圭臬评估并笃定选用的证券公司；
（2）基金料理东谈主与提供证券交易事业的证券公司签订契约，并办理开立交易账户等事宜；
（3）基金料理东谈主依期对质券公司进行评价，依据评价闭幕聘请交易单元。
费率原则上不得跳跃市集平均股票交易佣金费率；其他类型基金股票交易佣金费率原则上不得超
第 67页 共 70页
鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期回报
过市集平均股票交易佣金费率的两倍。
股份转让系统、中国结算、各签约存管银行及基金料理公司等相关单元的协同相沿，拟定于 2025
年 9 月 12 日的日终清理后，于上述单元实施法东谈主切换、客户及业务移动归并，将原海通证券的客
户及业务移动归并入国泰海通。截止本回报期末，原租用海通证券、国泰君安的交易单元未完成
移动归并，故本表列示的海通证券、国泰君安数据包含本基金在本回报期内通过原交易单元交易
的情况。
金额单元：东谈主民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债 占当期权
券商名 占当期债券
券 证
称 成交金额 成交金额 回购成交总 成交金额
成交总额 成交总额
额的比例(%)
的比例(%) 的比例(%)
国信证
- - - - - -
券
星河证
- - - - - -
券
广发证
- - - - - -
券
长江证
- - - - - -
券
海通证
- - - - - -
券
序号 公告事项 法定表露形势 法定表露日历
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（LOF）2024 年第 4 季度回报
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（LOF）2024 年年度回报 理东谈主网站及/或中国证
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（含依期定额投资）费率优惠行径的
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公告
注：无。
§11 影响投资者决议的其他报复信息
注：无。
无。
（一）《鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）基金合同》;
（二）《鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）托管契约》;
第 69页 共 70页
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（三）《鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期回报》
（原文）。
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金料理有限公司。
投资者可在基金料理东谈主营业时辰内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金料理
东谈主网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。
投资者对本回报书如有疑问，可商量本基金料理东谈主鹏华基金料理有限公司，本公司已通达客
户事业系统，商量电话：4006788999。
鹏华基金料理有限公司
第 70页 共 70页
