鹏华丰利LOF: 鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）2025年中期回报

鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）   基金料理东说念主：鹏华基金料理有限公司   基金托管东说念主：招商银行股份有限公司   送出日历：2025 年 8 月 28 日                                                 鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期回报   基金料理东说念主的董事会、董事保证本回报所载汉典不存在失误纪录、误导性论述或要紧遗漏， 并对其内容的信得过性、准确性和好意思满性承担个别及连带的法律牵涉。本中期回报还是三分之二以 上安详董事署名应许，并由董事长签发。   基金托管东说念主招商银行股份有限公司根据本基金合同圭表，于 2025 年 08 月 27 日复核了本回报 中的财务目的、净值发扬、利润分派情况、财务管帐回报、投资组合回报等内容，保证复核内容 不存在失误纪录、误导性论述或者要紧遗漏。   基金料理东说念主承诺以真诚信用、勤劳尽责的原则料理和专揽基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其改日发扬。投资有风险，投资者在作出投资方案前应仔细阅读本 基金的招募讲明书过火更新。   本回报中财务汉典未经审计。   本回报期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。                             第 2页 共 58页                                                         鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期回报                                     第 3页 共 58页                                                       鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期回报                                   第 4页 共 58页                                                       鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期回报                               §2 基金简介 基金称呼       鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF） 基金简称       鹏华丰利债券(LOF) 场内简称       鹏华丰利 LOF 基金主代码      160622 基金运作方式     上市契约型绽开式（LOF） 基金合同获胜日    2013 年 4 月 23 日 基金料理东说念主      鹏华基金料理有限公司 基金托管东说念主      招商银行股份有限公司 回报期末基金份    6，256，085，953.87 份 额总额 基金合同存续期    不依期 基金份额上市的    深圳证券交易所 证券交易所 上市日历       2016 年 5 月 24 日 下属分级基金的基     鹏华丰利债券             鹏华丰利债券            鹏华丰利债券              鹏华丰利债券 金简称             (LOF)A             (LOF)C             (LOF)D             (LOF)E 下属分级基金的场              鹏华丰利 LOF                -                  -                  - 内简称 下属分级基金的交 易代码 回报期末下属分级   2，872，579，656.02                      2，980，733，398.49 基金的份额总额             份                                  份 投资方针                本基金在有用阻挡风险、保捏顺应流动性的前提下，通过积极主动                     的投汉典理，力图取得超越基金功绩比拟基准的收益。 投资策略                本基金债券投资将主要采取久期策略，同期辅之以信用利差策略、                     收益率弧线策略、收益率利差策略、息差策略、债券弃取策略等积                     极投资策略，在有用阻挡风险、保捏顺应流动性的前提下，通过积                     极主动的投汉典理，力图取得超越基金功绩比拟基准的收益。                     在资产配置方面，本基金通过对宏不雅经济场地、经济周期所处阶段、                     利率弧线变化趋势和信用利差变化趋势的重心分析，比拟改日一定                     时天职不同债券品种和债券阛阓的相对预期收益率，在基金圭表的                     投资比例范围内对不同久期、信用特征的券种及债券与现款之间进                     行动态调节。                     本基金将主要采取久期策略，通过从上至下的组合久期料理策略，                     以完了对组合利率风险的有用阻挡。为阻挡风险，本基金弃取以“目                     标久期”为中心的资产配置方式。方针久期的设定离别为两个端倪：                     策略性配置和战术性配置。“方针久期”的策略性配置由投资方案委                                 第 5页 共 58页                                      鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期回报               员会笃定，主要根据对宏不雅经济和老本阛阓的预测分析决定组合的               方针久期。“方针久期”的战术性配置由基金司理根据阛阓短期身分               的影响在策略性配置事先设定的范围内进行调节。如果预期利率下               降，本基金将加多组合的久期，直至接近方针久期上限，以较多地               取得债券价钱上升带来的收益；反之，如果预期利率上升，本基金               将贬低组合的久期，直至方针久期下限，以减小债券价钱着落带来               的风险。               收益率弧线的形势变化是判断阛阓举座走向的依据之一， 本基金               将据此调节组合长、中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率               弧线变化的预测， 应时弃取枪弹式、杠铃或梯形策略构造组合，并               进行动态调节。               本基金将弃取骑乘策略增强组合的捏有期收益。这一策略即通过对               收益率弧线的分析，在可选的方针久期区间买入期限位于收益率曲               线较陡峻处右侧的债券。在收益率弧线不变动的情况下，跟着其剩               余期限的衰减，债券收益率将沿着陡峻的收益率弧线有较大幅的下               滑，从而取得较高的老本收益；即使收益率弧线上升或进一步变陡，               这一策略也偶而提供更多的安全边缘。               本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获               得的资金投资于债券，利用杠杆放大债券投资的收益。               根据单个债券到期收益率相对于阛阓收益率弧线的偏离进度，结合               信用品级、流动性、弃取权要求、税赋特色等身分，笃定其投资价值，               弃取订价合理或价值被低估的债券进行投资。               中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式刊行和转让，约定在               一依期限还本付息的公司债券。由于其非公开性及要求可协商性，               辽远具有较高收益。本基金将深远研究刊行东说念主资信及公司运营情况，               合理合规及格地进行中小企业私募债券投资。本基金将在投资过程               中密切监控债券信用品级或刊行东说念主信用品级变化情况，竭力幸免可               能存在的债券背约。 功绩比拟基准        中债总指数收益率 风险收益特征        本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金               品种，其弥远平均风险和预期收益率低于股票基金、羼杂基金，高               于货币阛阓基金。 注：无。        方法              基金料理东说念主                 基金托管东说念主 称呼            鹏华基金料理有限公司             招商银行股份有限公司        姓名     高永杰                    张姗 信息流露        接洽电话   0755-81395402          400-61-95555  负责东说念主        电子邮箱   xxpl@phfund.com.cn     zhangshan_1027@cmbchina.com                         第 6页 共 58页                                                         鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期回报 客户工作电话                4006788999                       400-61-95555 传真                    0755-82021126                    0755-83195201 注册地址                  深圳市福田区福华三路 168 号深                深圳市深南大路 7088 号招商银                       圳国外商会中心第 43 楼                    行大厦 办公地址                  深圳市福田区福华三路 168 号深                深圳市深南大路 7088 号招商银                       圳国外商会中心第 43 楼                    行大厦 邮政编码                  518048                           518040 法定代表东说念主                 张纳沙                              缪建民 本基金选择的信息流露报纸称呼                        《证券时报》 登载基金中期回报正文的料理东说念主互联网网                                       http://www.phfund.com.cn 址                                       深圳市福田区福华三路 168 号深圳国外商会中心第 基金中期回报备置地点         方法                            称呼                             办公地址                             中国证券登记结算有限牵涉公 注册登记机构                                                  北京市西城区太平桥大街 17 号                             司                    §3 主要财务目的和基金净值发扬                                                                      金额单元：东说念主民币元 期间数         鹏华丰利债券                鹏华丰利债券              鹏华丰利债券               鹏华丰利债券 据和指           (LOF)A                 (LOF)C             (LOF)D              (LOF)E 标 本期已实 现收益 本期利润     94，542，790.27         10，388，687.38      63，056，137.43         2，826，455.71 加权平均 基金份额            0.0327                0.0345             0.0371               0.0317 本期利润 本期加权 平均净值               3.04%                  3.23%              3.20%               3.02% 利润率                                    第 7页 共 58页                                                          鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期回报 本期基金 份额净值                  3.22%              3.01%              3.21%            2.98% 增长率 期末数                                   回报期末(2025 年 6 月 30 日) 据和指 标 期末可供 分派利润 期末可供 分派基金                  0.1422            0.0516             0.1585            0.0507 份额利润 期末基金 资产净值 期末基金 份额净值 累计期                               回报期末(2025 年 6 月 30 日) 末目的 基金份额 累计净值                  84.67%            11.34%             17.34%            6.38% 增长率 注：(1)     本期已完了收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除关系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已完了收益加上本期公允价值变动收益 等未完了收益。 (2)     所述基金功绩目的不包括捏有东说念主认购或交易基金的各项用度（举例，绽开式基金的申购赎回 费、基金调遣费等），计入用度后实质收益水平要低于所列数字。 (3)     期末可供分派利润，弃取期末资产欠债表中未分派利润期末余额和未分派利润中已完了部分 的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指回报期终末一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为绽开 日或交易所的交易日。                                  鹏华丰利债券(LOF)A                      份额净       份额净值                 功绩比拟基准                                         功绩比拟基          阶段          值增长       增长率标                 收益率步骤差          ①－③    ②－④                                         准收益率③                       率①        准差②                    ④                                     第 8页 共 58页                                           鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期回报  当年一个月      1.05%    0.12%     0.47%        0.04%    0.58%   0.08%  当年三个月      1.79%    0.18%     1.53%        0.11%    0.26%   0.07%  当年六个月      3.22%    0.18%     0.74%        0.13%    2.48%   0.05%   当年一年      8.15%    0.25%     5.10%        0.12%    3.05%   0.13%   当年三年     12.99%    0.18%     16.28%       0.10%   -3.29%   0.08% 自基金合同获胜起   于今                      鹏华丰利债券(LOF)C            份额净      份额净值                功绩比拟基准                              功绩比拟基   阶段       值增长      增长率标                收益率步骤差      ①－③      ②－④                              准收益率③             率①       准差②                   ④  当年一个月      1.02%    0.12%     0.47%        0.04%    0.55%   0.08%  当年三个月      1.69%    0.18%     1.53%        0.11%    0.16%   0.07%  当年六个月      3.01%    0.18%     0.74%        0.13%    2.27%   0.05%   当年一年      7.73%    0.25%     5.10%        0.12%    2.63%   0.13% 自基金合同获胜起   于今                      鹏华丰利债券(LOF)D            份额净      份额净值                功绩比拟基准                              功绩比拟基   阶段       值增长      增长率标                收益率步骤差      ①－③      ②－④                              准收益率③             率①       准差②                   ④  当年一个月      1.05%    0.12%     0.47%        0.04%    0.58%   0.08%  当年三个月      1.79%    0.18%     1.53%        0.11%    0.26%   0.07%  当年六个月      3.21%    0.18%     0.74%        0.13%    2.47%   0.05% 自基金合同获胜起   于今                      鹏华丰利债券(LOF)E            份额净      份额净值                功绩比拟基准                              功绩比拟基   阶段       值增长      增长率标                收益率步骤差      ①－③      ②－④                              准收益率③             率①       准差②                   ④  当年一个月      1.02%    0.12%     0.47%        0.04%    0.55%   0.08%  当年三个月      1.67%    0.18%     1.53%        0.11%    0.14%   0.07%                         第 9页 共 58页                                      鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期回报   当年六个月    2.98%   0.18%     0.74%     0.13%   2.24%   0.05% 自基金合同获胜起    于今 注：功绩比拟基准=中债总指数收益率。      收益率变动的比拟                      第 10页 共 58页                                    鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期回报 注：1、本基金基金合同于   2013 年 04 月 23 日获胜。2、限制建仓期扫尾，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中圭表的各项比例。 注：无。                     §4 料理东说念主回报   鹏华基金料理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金召募、基金销售、资产                      第 11页 共 58页                                                 鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期回报 料理及中国证监会许可的其他业务。限制本回报期末，公司鼓动由国信证券股份有限公司、意大 利欧利盛老本资产料理股份公司（Eurizon        Capital   SGR   S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有 限公司组成，公司性质为中外合伙企业，公司注册老本 15，000 万元东说念主民币。限制本回报期末，公 司料理资产总领域达到 12，513 亿元，359 只公募基金、12 只宇宙社保投资组合、8 只基本养老保 险投资组合。经过 20 余年投汉典理基金，在基金投资、风陡立挡等方面积贮了丰富训导。             任本基金的基金司理              （助理）期限            证券从 姓名    职务                                              讲明                                业年限             任职日历       离任日历                                         王石千先生，国籍中国，经济学硕士，11 年                                         证券从业训导。2014 年 7 月加盟鹏华基金                                         料理有限公司，历任固定收益部高等债券                                         研究员、债券投资一部基金司理、副总经                                         理/基金司理。现担任多元资产投资部总经                                         理/基金司理。2018 年 03 月于今担任鹏华                                         双债加利债券型证券投资基金基金司理，                                         债债券型证券投资基金基金司理， 2018 年                                         基金（LOF）基金司理， 2018 年 07 月于今                                         担任鹏华可转债债券型证券投资基金基金                                         司理， 2018 年 10 月至 2019 年 11 月担任                                         鹏华信用增利债券型证券投资基金基金经                                         理， 2018 年 11 月于今担任鹏华弘盛天真                                         配置羼杂型证券投资基金基金司理， 2019 王石   本基金的   2018-04-                         -      11 年     年 07 月至 2024 年 04 月担任鹏华双债保利  千   基金司理      12                                         债券型证券投资基金基金司理， 2019 年 09                                         月至 2020 年 12 月担任鹏华丰饶依期绽开                                         债券型证券投资基金基金司理， 2019 年 09                                         月至 2021 年 10 月担任鹏华永泽 18 个月定                                         期绽开债券型证券投资基金基金司理，                                         券投资基金基金司理， 2020 年 07 月于今                                         担任鹏华安睿两年捏有期羼杂型证券投资                                         基金基金司理， 2021 年 02 月于今担任鹏                                         华安悦一年捏有期羼杂型证券投资基金基                                         金司理， 2021 年 11 月至 2024 年 06 月担                                         任鹏华安颐羼杂型证券投资基金基金经                                         理， 2022 年 08 月于今担任鹏华永泽 18 个                                         月依期绽开债券型证券投资基金基金经                                         理， 2022 年 09 月于今担任鹏华畅享债券                                         型证券投资基金基金司理， 2023 年 02 月                             第 12页 共 58页                                              鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期回报                                        至 2025 年 06 月担任鹏华丰实依期绽开债                                        券型证券投资基金基金司理，王石千先生                                        具备基金从业经验。                                        张子健先生，国籍中国，硕士研究生，5        本基金的                            年证券从业训导。2020 年 6 月加盟鹏华基 张子            2025-05-        基金司理              -      5年     金料理有限公司，历任固定收益研究部助  健               23        助理                              理债券研究员、债券研究员、高等债券研                                        究员。张子健先生具备基金从业经验。 注：1.   基金司理任职日历和离任日历均指公司作出决定后端庄对外公告之日；担任新成立基金 基金司理的，任职日历为基金合同获胜日。2.             证券从业的含义顺从行业协会对于从业东说念主员经验 料理办法的关系圭表。 注：本基金基金司理未兼任私募资产料理狡计投资司理。   回报期内，本基金料理东说念主严格驯顺《证券投资基金法》等法律法则、中国证监会的联系圭表 以及基金合同的约定，本着真诚守信、勤劳尽责的原则料理和运作基金资产，在严格阻挡风险的 基础上，为基金份额捏有东说念主谋求最大利益。本回报期内，本基金运作合规，不存在违抗基金合同 和毁伤基金份额捏有东说念主利益的行动。   回报期内，本基金料理东说念主严格现实公说念交易轨制，确保不同投资组合在研究、交易、分派等 各步骤得到公说念对待。公司对不同投资组合在不同期间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交 易价差进行专项分析，未发现不公说念对待各组合或组合间相互利益运输的情况。   回报期内，本基金未发生违警违法且对基金财产酿成损失的极端交易行动。本回报期内未发 生基金料理东说念主宰理的通盘投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。 金利率驱动债券阛阓收益率上行；二季度在中好意思相互加征关税布景下，中国宏不雅经济靠近的不确 定性加多，央行调换短端资金利率着落，且在 5 月份进行降息，推动反璧券阛阓收益率的下行。                              第 13页 共 58页                                      鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期回报 票阛阓主要受到国内科技产业在大模子和机器东说念主标的取得打破的提振，科技成长标的的股票发扬 杰出，4 月份中好意思相互加征关税导致阛阓出现恐忧性抛售，跟着后续中好意思进行谈判、关税战降温， 阛阓风险偏好成立，职权阛阓出现结构性行情。 面是由于中市值上市公司刊行的可转债较多，较为受益股票阛阓的结构性行情，另一方面亦然由 于机构投资者在纯债收益率较低的环境下，对可转债投资需求有所上升，而转债阛阓新增供给依 然较少，导致转债阛阓的估值水夷易上难下。    回报期内本基金以捏有中高评级信用债和可转债为主。债券方面，本基金岁首久期较短，3 月份驱动耕种组合久期，二季度保捏了中等期限的久期；转债方面，本基金 3 月份贬低转债仓位，    限制本回报期末，本回报期 A 类份额净值增长率为 3.22%，同期功绩比拟基准增长率为 0.74%； C 类份额净值增长率为 3.01%，同期功绩比拟基准增长率为 0.74%；D 类份额净值增长率为 3.21%， 同期功绩比拟基准增长率为 0.74%；E 类份额净值增长率为 2.98%，同期功绩比拟基准增长率为    债券阛阓方面，从基本面和政策角度来看，三季度经济基本面有可能受到出口和地产链走弱 的拖累，而货币政策收紧的可能性也相对较低，债券阛阓举座转向风险仍然较低；短期来看，市 场主体信心有所增强，风险偏好有所抬升，宏不雅经济失速风险也较低，货币政策进一步宽松的可 能性暂时不大，债券阛阓收益率向下的空间也较为有限。 股票阛阓方面，从基本面和政策角度来看，阛阓短期仍可能靠近一些利空身分的扰动，一方面国 内经济和物价走势后续仍有压力，另一方面好意思国在对华关税问题上仍有反复的可能性；但从中期 来看，后续好意思联储迟缓过问降息周期，我国也可能推出增量政策提振需求，阛阓信心有望进一步 增强，驱动股票阛阓的发扬。东说念主工智能产业发展烈烈轰轰，本领的向上将带动关系产业和公司的 发展，看好科技成长标的股票的投资契机。 转债阛阓方面，可转债的投资需求可能仍处于增长的过程之中，但转债阛阓供给节律偏慢，转债 筹码较为稀缺，瞻望下半年转债阛阓估值可能易上难下，转债阛阓仍有发扬的可能性。结构方面， 相对更看好股性转债的发扬。    本基金料理东说念主按照企业管帐准则、中国证监会关系圭表、中国证券投资基金业协会关系指引                        第 14页 共 58页                                         鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期回报 和基金合同对于估值的约定，对基金所捏有的投资品种进行估值。本基金料理东说念主已制定基金估值 和份额净值计价的业务料理轨制，明确基金估值的步骤和本领。    本基金料理东说念主使用可靠的估值业务系统，估值东说念主员练习各种投资品种的估值原则和具体估值 步骤。估值历程中包含风险监测、阻挡和回报机制。本基金托管东说念主根据法律法则要求履行估值及 净值计较的复核牵涉。本基金料理东说念主设有估值委员会，由登记结算部、风控料理部、监察稽核部、 各投资部门、研究部门负责东说念主、基金司理等成员组成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从 业训导，练习关系法律法则，具备投资、研究、风险料理、法律合规和基金估值运作等方面的专 业才略。基金司理可与估值委员会成员共同约定估值原则和政策，但不参与日常估值的现实。    基金料理东说念主变嫌估值本领，导致基金资产净值发生要紧变化的，对所弃取的关系估值本领、 假设及输入值的顺应性扣问管帐师事务所的专科倡导。    本回报期内，参与估值历程各方之间无要紧利益冲突。    本基金料理东说念主已与第三方订价工作机构签署工作契约，由其按约定提供关系参考数据。 金份额净值 1.0931 元；鹏华丰利债券(LOF)C 期末可供分派利润为 14，892，396.19 元，期末基金 份额净值 1.0850 元；鹏华丰利债券(LOF)D 期末可供分派利润为 472，500，671.07 元，期末基金份 额净值 1.1734 元；鹏华丰利债券(LOF)E 期末可供分派利润为 5，805，232.90 元，期末基金份额净 值 1.0638 元。 驯顺圭表前提下，对本回报期内可供分派利润应时作出相应安排。    无。                       §5 托管东说念主回报    托管东说念主声明:    招商银行具备完善的公司贬责结构、里面稽核监控轨制和风陡立挡轨制，我行在履行托管职 责中，严格驯顺联系法律法则、托管契约的圭表，尽责尽责地履行托管义务并安全救助托管资产。                         第 15页 共 58页                                                    鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期回报    招商银行根据法律法则、托管契约约定的投资监督要求，对托管居品的投资行动进行监督， 并根据监管要求履行回报义务。 招商银行按照托管契约约定的妥洽记账方法和管帐处理原则，独赶快成立、登录和救助本居品的 全套账册，进行管帐核算和资产估值并与料理东说念主建立对账机制。 本中期回报中利润分派情况信得过、准确。    本中期回报中财务目的、净值发扬、财务管帐回报、投资组合回报内容信得过、准确，不存在 失误纪录、误导性论述或者要紧遗漏。               §6 半年度财务管帐回报（未经审计） 管帐主体：鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF） 回报截止日：2025 年 6 月 30 日                                                               单元：东说念主民币元                                         本期末                    上年度末         资 产             附注号 资 产： 货币资金                    6.4.7.1       123，144，983.51          174，390，049.17 结算备付金                                   46，767，209.37          20，611，429.99 存出保证金                                       186，928.20            165，819.10 交易性金融资产                 6.4.7.2      7，753，014，661.95       3，921，217，184.21 其中：股票投资                                               -                      -     基金投资                                              -                      -     债券投资                             7，753，014，661.95       3，921，217，184.21     资产支捏证券投资                                          -                      -     贵金属投资                                             -                      -     其他投资                                              -                      - 繁衍金融资产                  6.4.7.3                       -                      - 买入返售金融资产                6.4.7.4            4，500，000.00         2，000，000.00 债权投资                    6.4.7.5                       -                      - 其中：债券投资                                               -                      -     资产支捏证券投资                                          -                      -     其他投资                                              -                      - 其他债权投资                  6.4.7.6                       -                      - 其他职权器具投资                6.4.7.7                       -                      - 应收清理款                                                 -                      - 应收股利                                                  -                      -                              第 16页 共 58页                                                     鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期回报 应收申购款                                       4，660，285.52             61，804，760.80 递延所得税资产                                                  -                        - 其他资产                     6.4.7.8                         -                        - 资产所有                                    7，932，274，068.55          4，180，189，243.27                                             本期末                     上年度末      欠债和净资产               附注号 负 债： 短期借款                                                     -                        - 交易性金融欠债                                                  -                        - 繁衍金融欠债                   6.4.7.3                         -                        - 卖出回购金融资产款                                 759，005，000.00            304，210，705.67 应付清理款                                      97，379，652.56            103，468，328.53 应付赎回款                                       1，016，602.65                 47，003.38 应付料理东说念主报酬                                     1，623，256.99              2，111，297.12 应付托管费                                         541，085.67                603，227.75 应付销售工作费                                       137，121.88                 33，966.59 应付投资照拂人费                                                  -                        - 应交税费                                          138，780.44                104，049.51 应付利润                                                     -                        - 递延所得税欠债                                                  -                        - 其他欠债                     6.4.7.9              127，411.57                197，393.58 欠债所有                                      859，968，911.76            410，775，972.13 净资产： 实收基金                     6.4.7.10       5，856，211，137.56          3，152，167，108.78 其他空洞收益                   6.4.7.11                        -                        - 未分派利润                    6.4.7.12       1，216，094，019.23            617，246，162.36 净资产所有                                   7，072，305，156.79          3，769，413，271.14 欠债和净资产所有                                7，932，274，068.55          4，180，189，243.27 注： 回报截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份额总额为 6，256，085，953.87 份，其中鹏华丰利债券 (LOF)A 基金份额总额为 2，872，579，656.02 份，基金份额净值 1.0931 元；鹏华丰利债券(LOF)C 基金份额总额为 288，366，297.68 份，基金份额净值 1.0850 元；鹏华丰利债券(LOF)D 基金份额总 额为 2，980，733，398.49 份，基金份额净值 1.1734 元；鹏华丰利债券(LOF)E 基金份额总额为 管帐主体：鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF） 本回报期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                     单元：东说念主民币元                                          本期                      上年度可比期间        项 目           附注号       2025 年 1 月 1 日至 2025 年        2024 年 1 月 1 日至 2024                               第 17页 共 58页                                                   鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期回报 一、营业总收入                              185，753，950.68         84，933，227.48 其中：进款利息收入        6.4.7.13                  494，668.86          835，299.36    债券利息收入                                           -                   -    资产支捏证券利                                                     -                   - 息收入    买入返售金融资 产收入    其他利息收入                                           -                   - 填列） 其中：股票投资收益        6.4.7.14                           -                   -    基金投资收益                                           -                   -    债券投资收益        6.4.7.15            139，575，342.97         55，887，377.15    资产支捏证券投 资收益    贵金属投资收益       6.4.7.17                           -                   -    繁衍器具收益        6.4.7.18                           -                   -    股利收益          6.4.7.19                           -                   -    以摊余成本计量 的金融资产间隔阐述产                                          -                   - 生的收益    其他投资收益                                           -                   - 失以“-”号填列）                                                     -                   - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支拨                             14，939，879.89         24，033，113.86 其中：暂估料理东说念主报酬                                          -                   - 其中：卖出回购金融资产 支拨 三、利润总额（厌世总 额以“-”号填列） 减：所得税用度                                             -                   -                              第 18页 共 58页                                                      鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期回报 四、净利润（净厌世以 “-”号填列） 五、其他空洞收益的税                                                        -                       - 后净额 六、空洞收益总额                                  170，814，070.79           60，900，113.62 管帐主体：鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF） 本回报期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                   单元：东说念主民币元                                              本期      方法                        2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                 实收基金            其他空洞收益           未分派利润             净资产所有 一、上期期末净       3，152，167，108.                                     3，769，413，271.1                                             -   617，246，162.36 资产                        78                                                   4 加：管帐政策变                            -                -                -                 - 更      前期谬误更                            -                -                -                 - 正      其他                    -                -                -                 - 二、本期期初净       3，152，167，108.                                     3，769，413，271.1                                             -   617，246，162.36 资产                        78                                                   4 三、本期增减变 2，704，044，028.                                           3，302，891，885.6 动额（减少以“-”                                   -   598，847，856.87 号填列）                78                                                         5 （一）、空洞收益                            -                -   170，814，070.79    170，814，070.79 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的       2，704，044，028.                                     3，132，077，814.8 净资产变动数                                      -   428，033，786.08 （净资产减少以                   78                                                   6 “-”号填列） 其中：1.基金申      5，126，577，777.                                     5，979，269，673.6                                             -   852，691，896.06 购款                        57                                                   3 回款                       .79                                 8                77 （三）、本期向基 金份额捏有东说念主分                    -                -                -                 - 配利润产生的净                                 第 19页 共 58页                                                     鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期回报 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他空洞 收益结转留存收                   -                -                -                 - 益 四、本期期末净      5，856，211，137.                    1，216，094，019.   7，072，305，156.7 资产                       56                                23                 9                                        上年度可比期间      方法                       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                实收基金            其他空洞收益           未分派利润             净资产所有 一、上期期末净      2，847，595，446.                                     3，406，136，917.1                                            -   558，541，471.09 资产                       03                                                   2 加：管帐政策变                           -                -                -                 - 更      前期谬误更                           -                -                -                 - 正      其他                   -                -                -                 - 二、本期期初净      2，847，595，446.                                     3，406，136，917.1                                            -   558，541，471.09 资产                       03                                                   2 三、本期增减变 动额（减少以“-” -77，249，648.03                   -     2，620，745.91    -74，628，902.12 号填列） （一）、空洞收益                           -                -    60，900，113.62     60，900，113.62 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数       -77，249，648.03                -   -58，279，367.71   -135，529，015.74 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                            -                    -725，756，804.30 回款                        0                                 0 （三）、本期向基 金份额捏有东说念主分 配利润产生的净                           -                -                -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列）                                第 20页 共 58页                                                         鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期回报 （四）、其他空洞 收益结转留存收                         -              -                -                 - 益 四、本期期末净            2，770，345，798.                                   3，331，508，015.0                                                -   561，162，217.00 资产                             00                                                 0 报表附注为财务报表的组成部分。 本回报 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东说念主签署：              邓召明                       聂连杰                          郝文高      基金料理东说念主负责东说念主                       主宰管帐使命负责东说念主                  管帐机构负责东说念主     鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督料理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]154 号《对于核准鹏华丰利分级债券型发起式证券投 资基金召募的批复》核准，由鹏华基金料理有限公司依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和 《鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金基金合同》公开召募。本基金为契约型证券投资基金， 存续期限不定。本基金自 2013 年 3 月 25 日至 2013 年 4 月 17 日历间公开拓售，初度诞生召募不 包括认购资金利息共召募 2，999，052，076.34             元，本基金诞生召募期内认购资金产生的利息收入 号验资回报给予考证。经向中国证监会备案，                    《鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金基金合同》 于 2013 年 4 月 23 日端庄获胜，基金合同获胜日的基金份额总额为 2，999，634，101.44 份基金份额， 其中认购资金利息折合 582，025.10               份基金份额。本基金的基金料理东说念主为鹏华基金料理有限公司， 基金托管东说念主为招商银行股份有限公司。     根据基金合同的圭表及本基金的基金料理东说念主发布的《鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基 金分级运作期届满与基金份额调遣的公告》，本基金的阻塞期自 2013 年 4 月 23 日(基金合同获胜 日)起至 2016 年 4 月 24 日止。自 2016 年 4 月 25 日起，鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金 自动转为上市绽开式基金(LOF)，盈富配资并改名为鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“鹏华丰 利债券基金(LOF)”)。于 2016 年 4 月 25 日，本基金的基金料理东说念主将根据丰利 A 和丰利 B 基金份 额调遣比例对基金份额捏有东说念主基金份额调遣日登记在册的基金份额实施调遣。以份额调遣后 金(LOF)份额。丰利 A、丰利 B 的场外份额将调遣为鹏华丰利债券基金(LOF)场外份额，丰利 B 的                                      第 21页 共 58页                                     鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期回报 场内份额将调遣为鹏华丰利债券基金(LOF)场内份额。调遣后，基金份额捏有东说念主捏有的基金份额数 将按照调遣王法相应加多或减少。               《鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金基金合同》中除仅适 用于鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金的要求外，链接适用于调遣后的鹏华丰利债券基金 (LOF)。    本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业管帐准则－基本准则》、各项具体管帐准则及关系 圭表(以下合称“企业管帐准则”)、《资产料理居品关系管帐处理圭表》(财会[2022]14 号)、中 国证监会颁布的《证券投资基金信息流露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投 资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金管帐核算业务指引》、《鹏华 丰利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金 业协会发布的联系圭表及允许的基金行业实务操作编制。    本财务报表以捏续筹画为基础编制。    本基金 2025 年上半年财务报表顺应企业管帐准则的要求，信得过、好意思满地反馈了本基金 2025 年 06 月 30 日的财务景色以及 2025 年上半年的筹画罢了和净资产变动情况等联系信息。    本回报期所弃取的管帐政策、管帐揣测与最近一期年度回报相一致。    无。    无。    无。    根据财政部、国度税务总局财税[2002]128 号《对于绽开式证券投资基金联系税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《对于企业所得税多少优惠政策的见告》、财税[2012]85 号《对于实施上市 公司股息红利永别化个东说念主所得税政策联系问题的见告》、财税[2015]101 号《对于上市公司股息红 利永别化个东说念主所得税政策联系问题的见告》、财税[2016]36 号《对于全面推开营业税改征升值税 试点的见告》、财税[2016]46 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业联系政策的见告》、                       第 22页 共 58页                                       鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期回报 财税[2016]70 号《对于金融机构同行往复等升值税政策的补充见告》、财税[2016]140 号《对于明 确金融    房地产开拓   教练援助工作等升值税政策的见告》、财税[2017]2 号《对于资管居品升值 税政策联系问题的补充见告》、财税[2017]56 号《对于资管居品升值税联系问题的见告》、财税 [2017]90 号《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税政策的见告》过火他关系财税法则和实务 操作，主要税项列示如下： (1)   资管居品运营过程中发生的升值税应税行动，以资管居品料理东说念主为升值税征税东说念主。资管居品 料理东说念主运营资管居品过程中发生的升值税应税行动，暂适用通俗计税方法，按照 3%的征收率交纳 升值税。对资管居品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的升值税应税行动，未交纳升值税的， 不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从资管居品料理东说念主以后月份的升值税应征税额中抵减。 对质券投资基金料理东说念主专揽基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税，对国债、地点政府债以 及金融同行往复利息收入亦免征升值税。资管居品料理东说念主运营资管居品提供的贷款工作，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管居品料理东说念主运营资管居品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货色期货，不错弃取按如实质买入价计较销售额，或者以 2017 年终末一个交易日的基金份额净值、非货色期货结算价钱手脚买入价计较销售额。 (2)   对基金从证券阛阓中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入过火他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息时间扣代缴 20%的个 东说念主所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，捏股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应征税所得额；捏股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入 应征税所得额；捏股期限特别 1 年的，暂免征收个东说念主所得税。对基金捏有的上市公司限售股，解 禁后取得的股息、红利收入，按照上述圭表计较征税，捏股时分自解禁日起计较；解禁前取得的 股息、红利收入链接暂减按 50%计入应征税所得额。上述所得妥洽适用 20%的税率计征个东说念主所得税。 (4)   基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据 财政部、国度税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 (5)   本基金的城市珍摄建设税、教练费附加和地点教练附加等税费按如实质交纳升值税额的适用 比例计较交纳。                                                 单元：东说念主民币元                         第 23页 共 58页                                                        鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期回报                                                         本期末             方法 活期进款                                                                 123，144，983.51 就是：本金                                                                123，126，931.93  加：应计利息                                                                   18，051.58  减：坏账准备                                                                           - 依期进款                                                                              - 就是：本金                                                                             -  加：应计利息                                                                           -  减：坏账准备                                                                           - 其中：进款期限 1 个月以内                                                                    -  进款期限 1-3 个月                                                                      -  进款期限 3 个月以上                                                                      - 其他进款                                                                              - 就是：本金                                                                             -  加：应计利息                                                                           -  减：坏账准备                                                                           -             所有                                                       123，144，983.51                                                                      单元：东说念主民币元                                           本期末      方法                              2025 年 6 月 30 日                   成本              应计利息                公允价值           公允价值变动 股票                          -                 -                  -                - 贵金属投资-金                     -                 -                  -                - 交所黄金合约      交易所市    4，424，385，180.01   27，418，768.81     4，538，978，638.24    87，174，689.42      场 债券   银行间市    3，165，383，011.27   26，228，423.71     3，214，036，023.71    22，424，588.73      场      所有      7，589，768，191.28   53，647，192.52     7，753，014，661.95   109，599，278.15 资产支捏证券                      -                 -                  -                - 基金                          -                 -                  -                - 其他                          -                 -                  -                -      所有      7，589，768，191.28   53，647，192.52     7，753，014，661.95   109，599，278.15 注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托把柄的成本、公允价值及公允价 值变动。 注：无。                                 第 24页 共 58页                                                   鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期回报 注：无。 注：无。                                                             单元：东说念主民币元                                      本期末   方法                            2025 年 6 月 30 日                    账面余额                           其中：买断式逆回购 交易所阛阓                     4，500，000.00                                - 银行间阛阓                                -                                -   所有                      4，500，000.00                                - 注：无。   无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                            第 25页 共 58页                                       鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期回报 注：无。                                                    单元：东说念主民币元                                     本期末         方法 应付券商交易单元保证金                                                      - 应付赎回费                                                        29.94 应付证券出借背约金                                                        - 应付交易用度                                                   40，650.05 其中：交易所阛阓                                                         -    银行间阛阓                                                 40，650.05 应付利息                                                             - 预提用度                                                     86，731.58         所有                                              127，411.57                                               金额单元：东说念主民币元                 鹏华丰利债券(LOF)A                                  本期        方法          2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                 基金份额（份）                      账面金额 上年度末               2，400，010，744.45              2，065，919，597.90 本期申购               1，439，359，127.48              1，238，985，363.45 本期赎回（以“-”号填列）       -966，790，215.91               -832，200，121.64 基金拆分/份额折算前                        -                              - 基金拆分/份额折算调节                       -                              - 本期申购                              -                              - 本期赎回（以“-”号填列）                     -                              - 本期末                2，872，579，656.02              2，472，704，839.71                 鹏华丰利债券(LOF)C                                  本期        方法          2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                 基金份额（份）                      账面金额 上年度末                  85，256，110.00                  85，256，110.00 本期申购                 610，315，897.97               610，315，897.97 本期赎回（以“-”号填列）       -407，205，710.29               -407，205，710.29 基金拆分/份额折算前                        -                              - 基金拆分/份额折算调节                       -                              - 本期申购                              -                              - 本期赎回（以“-”号填列）                     -                              - 本期末                  288，366，297.68               288，366，297.68                 鹏华丰利债券(LOF)D                  第 26页 共 58页                                                     鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期回报                                             本期        方法                     2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                         基金份额（份）                             账面金额 上年度末                          1，000，390，349.96               1，000，390，349.96 本期申购                          3，160，403，619.82               3，160，403，619.82 本期赎回（以“-”号填列）                -1，180，060，571.29              -1，180，060，571.29 基金拆分/份额折算前                                      -                           - 基金拆分/份额折算调节                                     -                           - 本期申购                                            -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                                   -                           - 本期末                           2，980，733，398.49               2，980，733，398.49                          鹏华丰利债券(LOF)E                                             本期        方法                     2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                         基金份额（份）                             账面金额 上年度末                                   601，050.92                  601，050.92 本期申购                            116，872，896.33                116，872，896.33 本期赎回（以“-”号填列）                       -3，067，345.57               -3，067，345.57 基金拆分/份额折算前                                      -                           - 基金拆分/份额折算调节                                     -                           - 本期申购                                            -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                                   -                           - 本期末                             114，406，601.68                114，406，601.68 注：申购含红利再投、调遣入份额；赎回含调遣出份额。 注：无。                                                                单元：东说念主民币元                          鹏华丰利债券(LOF)A       方法          已完了部分                   未完了部分              未分派利润所有 上年度末               280，724，197.08          195，055，709.16      475，779，906.24 加：管帐政策变更                        -                       -                   -  前期谬误阅兵                         -                       -                   -   其他                            -                       -                   - 本期期初               280，724，197.08          195，055，709.16      475，779，906.24 本期利润               73，545，725.76            20，997，064.51       94，542，790.27 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款           183，478，048.55          123，479，652.95      306，957，701.50    基金赎回款          -129，226，076.18          -80，718，935.30     -209，945，011.48 本期已分派利润                         -                       -                   -                             第 27页 共 58页                                             鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期回报 本期末          408，521，895.21         258，813，491.32    667，335，386.53                    鹏华丰利债券(LOF)C       方法    已完了部分               未完了部分                未分派利润所有 上年度末          2，449，810.32           2，092，809.90      4，542，620.22 加：管帐政策变更                  -                      -                 - 前期谬误阅兵                    -                      -                 -   其他                      -                      -                 - 本期期初          2，449，810.32           2，092，809.90      4，542，620.22 本期利润          7，716，790.61           2，671，896.77      10，388，687.38 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款     22，203，668.42          15，264，348.80      37，468，017.22   基金赎回款      -17，477，873.16         -10，422，865.35    -27，900，738.51 本期已分派利润                   -                      -                 - 本期末          14，892，396.19           9，606，190.12      24，498，586.31                    鹏华丰利债券(LOF)D       方法    已完了部分               未完了部分                未分派利润所有 上年度末         131，462，699.85          5，441，079.79     136，903，779.64 加：管帐政策变更                  -                      -                 - 前期谬误阅兵                    -                      -                 -   其他                      -                      -                 - 本期期初         131，462，699.85          5，441，079.79     136，903，779.64 本期利润         43，056，177.27          19，999，960.16      63，056，137.43 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款     473，925，337.15         29，736，744.65     503，662，081.80   基金赎回款     -175，943，543.20         -10，721，249.75   -186，664，792.95 本期已分派利润                   -                      -                 - 本期末          472，500，671.07         44，456，534.85     516，957，205.92                    鹏华丰利债券(LOF)E       方法    已完了部分               未完了部分                未分派利润所有 上年度末             17，154.54               2，701.72          19，856.26 加：管帐政策变更                  -                      -                 - 前期谬误阅兵                    -                      -                 -   其他                      -                      -                 - 本期期初             17，154.54               2，701.72          19，856.26 本期利润          2，068，282.95              758，172.76     2，826，455.71 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款      3，846，826.75              757，268.79     4，604，095.54   基金赎回款         -127，031.34             -20，535.70       -147，567.04 本期已分派利润                   -                      -                 - 本期末           5，805，232.90           1，497，607.57      7，302，840.47                       第 28页 共 58页                                            鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期回报                                                        单元：东说念主民币元                                          本期        方法 活期进款利息收入                                                     221，933.80 依期进款利息收入                                                              - 其他进款利息收入                                                              - 结算备付金利息收入                                                     50，553.89 其他                                                           222，181.17 所有                                                           494，668.86 注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等。 注：无。 注：无。 注：无。                                                       单元：东说念主民币元                                                本期             方法 债券投资收益——利息收入                                            50，787，262.98 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                                        - 债券投资收益——申购差价收入                                                        -             所有                                         139，575，342.97                                                       单元：东说念主民币元                                                本期              方法 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 本总额 减：应计利息总额                                                41，142，426.05                         第 29页 共 58页                                     鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期回报 减：交易用度                                           218，594.68 买卖债券差价收入                                      88，788，079.99 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                       第 30页 共 58页                                            鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期回报                                                       单元：东说念主民币元                                             本期             方法称呼        股票投资                                                          -        债券投资                                             44，427，094.20        资产支捏证券投资                                                      -        基金投资                                                          -        贵金属投资                                                         -        其他                                                            -        权证投资                                                          - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估升值税              所有                                         44，427，094.20                                                       单元：东说念主民币元                                                 本期                   方法 基金赎回费收入                                                    651，732.14 基金调遣费收入                                                         252.94                   所有                                       651，985.08 注：无。                                                        单元：东说念主民币元                                                本期                    方法 审计用度                                                        27，224.21 信息流露费                                                       59，507.37 证券出借背约金                                                              - 银行汇划用度                                                      38，288.91 账户珍摄费                                                       18，000.00 其他                                                              600.00                    所有                                      143，620.49      无。                         第 31页 共 58页                                                      鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期回报   无。   无。   本回报期存在阻挡关系或其他要紧犀利关系的关联方莫得发生变化。           关联方称呼                                  与本基金的关系 鹏华 基金料理 有限公司(“鹏华 基金公              基金料理东说念主、基金销售机构 司”) 招商银行股份有限公司(“招商银行”)                基金托管东说念主、基金代销机构 国信证券股份有限公司(“国信证券”)                基金料理东说念主的鼓动、基金代销机构 注：下述关联交易均在平时业务范围内按一般买卖要求坚忍。 注：无。                                                             金额单元：东说念主民币元                     本期                                                      上年度可比期间 关联方名                 日   称                       占当期债券                                                             占当期债券            成交金额           成交总额的            成交金额                                                           成交总额的比例（%）                           比例（%） 国信证券   2，920，026，574.51        55.98   2，665，522，689.88               79.92                                                             金额单元：东说念主民币元                             本期                                                          上年度可比期间                              日   关联方称呼                          占当期债券回                         占当期债券回                                    购                               购                    成交金额                              成交金额                                  成交总额的比                         成交总额的比                                   例（%）                           例（%）                                第 32页 共 58页                                                     鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期回报 国信证券         32，908，042，000.00        79.98   66，543，691，000.00           65.63 注：无。 注：无。                                                                   单元：东说念主民币元                                     本期                      上年度可比期间         方法                2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6     2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                    月 30 日                      6 月 30 日 当期发生的基金应支付的料理费                         8，670，233.51               10，927，914.95 其中：应支付销售机构的客户珍摄 费 应支付基金料理东说念主的净料理费                          7，951，941.50               10，126，928.20 注：1、支付基金料理东说念主鹏华基金公司的料理东说念主报酬年费率为 0.30%，逐日计提，按月支付。日管 理费=前一日基金资产净值×0.30%÷当年天数。 有量索求一定比例的客户珍摄费，用以向基金销售机构支付客户工作及销售行径中产生的关系费 用，客户珍摄费从基金料理费中列支。                                                                   单元：东说念主民币元                                    本期                      上年度可比期间         方法               2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6     2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                   月 30 日                      6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费                       2，846，037.86                 3，122，261.38 注：支付基金托管东说念主招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。                                                                  单元：东说念主民币元                                         本期 取得销售工作费                             当期发生的基金应支付的销售工作费 的各关联方称呼            鹏华丰利债券       鹏华丰利债券       鹏华丰利债券           鹏华丰利债券                                                                         所有              (LOF)A        (LOF)C       (LOF)D          (LOF)E                              第 33页 共 58页                                                    鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期回报 鹏华基金公司              -     33，406.81            -     205，095.86       238，502.67 招商银行                -     85，768.80            -              -        85，768.80 所有                  -    119，175.61            -     205，095.86       324，271.47                                       上年度可比期间 取得销售工作费                           当期发生的基金应支付的销售工作费 的各关联方称呼           鹏华丰利债券        鹏华丰利债券        鹏华丰利债券        鹏华丰利债券                                                                         所有            (LOF)A         (LOF)C        (LOF)D        (LOF)E 鹏华基金公司              -     70，269.29            -              -        70，269.29 招商银行                -     24，768.77            -              -        24，768.77 所有                  -     95，038.06            -              -        95，038.06 注：鹏华丰利债券(LOF)A 基金份额不支付销售工作费;支付基金销售机构的鹏华丰利债券(LOF)C 基金份额的销售工作费年费率为 0.4%，逐日计提，按月支付，日销售工作费=前一日分类基金资 产净值×0.4%÷当年天数;鹏华丰利债券(LOF)D 基金份额不支付销售工作费;支付基金销售机构 的鹏华丰利债券(LOF)E 基金份额的销售工作费年费率为 0.45%，逐日计提，按月支付，日销售服 务费=前一日分类基金资产净值×0.45%÷当年天数。                                                              单元：东说念主民币元                                 本期 银行间阛阓交易的        债券交易金额                 基金逆回购                 基金正回购  各关联方称呼     基金买入        基金卖出       交易金额       利息收入        交易金额         利息支拨 招商银行                           -          -           -           -            -                            上年度可比期间 银行间阛阓交易的        债券交易金额                 基金逆回购                 基金正回购  各关联方称呼     基金买入        基金卖出       交易金额       利息收入        交易金额         利息支拨 招商银行                -          -          -           -           -            - 注：与关联方之间通过银行间同行阛阓进行的债券（含回购）交易，该类交易均在平时业务中按 一般买卖要求而坚忍。         情况 注：无。                             第 34页 共 58页                                               鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期回报         的情况 注：无。 注：无。 注：本基金本回报期末及上年度末除基金料理东说念主除外的其他关联方莫得投资及捏有本基金份额。                                                            单元：东说念主民币元                         本期                                                 上年度可比期间  关联方称呼                                     2024年1月1日至2024年6月30日                          日               期末余额          当期利息收入         期末余额            当期利息收入 招商银行       123，144，983.51     221，933.80   23，961，748.83     89，632.65 注：本基金在本回报期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。   无。 注：无。 注：无。 注：无。   无。   限制本回报期末 2025 年 06 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 759，005，000.00 元，于 2025 年 07 月 01 日到期。该类交易要求本基金在回购期内捏                              第 35页 共 58页                                      鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期回报 有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所圭表的比例 折算为步骤券后，不低于债券回购交易的余额。 注：无。   本基金为债券型基金。本基金的投资范围主要为具有精熟流动性的固定收益类品种，包括国 内照章刊行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行单子、地点政府债、中期单子、短期融 资券、可调遣债券（含分离交易可转债）、资产支捏证券、次级债、中小企业私募债、债券回购、 银行进款以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须顺应中国证监会的关系 圭表）。本基金不径直买入股票、权证等职权类金融器具，因所捏可调遣公司债券转股形成的股票、 因投资于分离交易可转债而产生的权证，在其可上市交易后不特别 10 个交易日的时天职卖出。如 法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行顺应步骤后，不错将其纳入 投资范围。本基金在日常筹画行径中靠近的与这些金融器具关系的风险主要包括信用风险、流动 性风险及阛阓风险。本基金的基金料理东说念主从事风险料理的主要方针是争取将以优势陡立挡在限制 的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最好的均衡以完了“风险和收益相匹配”的风险收 益方针。 本基金的基金料理东说念主竭力于于全面里面阻挡体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险 料理组织架构。本基金的基金料理东说念主在董事会下设风陡立挡和合规审计委员会，主要负责制定基 金料理东说念主风陡立挡策略和阻挡政策、诱惑突发要紧风险等事项；防守长负责对基金料理东说念主各业务 步骤正当合规运作进行监督查验，组织、教导基金料理东说念主里面监察稽核使命，并可向董事会和中 国证监会径直回报；在公司里面诞生安详的监察稽核部，专职负责对基金料理东说念主各部门、各业务 的风陡立挡情况进行督促和查验，并应时提议整改建议。 本基金的基金料理东说念主对于金融器具的风险料理方法主如若通过定性分析和定量分析的方法去估测 各式风险产生的可能损失。从定性分析的角度启航，判断风险损失的严重进度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度启航，根据本基金的投资方针，结合基金资产所专揽金融器具特 征通过特定的风险量化目的、模子，日常的量化回报，笃定风险损失的限定和相应置信进度，及 时可靠地对各式风险进行监督、查验和评估，并通过相应方案，将风陡立挡在可承受的范围内。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约牵涉，或者基金所投资证券的刊行东说念主                        第 36页 共 58页                                              鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期回报 出现背约、拒却支付到期本息等情况，导致基金资产损成仇收益变化的风险。 本基金的基金料理东说念主在交易前对交易敌手的资信景色进行了充分的评估。本基金的银行进款存放 在本基金的托管行招商银行股份有限公司过火他具有基金托管经验的银行，与该银行进款关系的 信用风险不要紧。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限牵涉公司为交易敌手完成证券交收和款项 清理，背约风险可能性很小；在银行间同行阛阓进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券 交割方式进行限制以阻挡相应的信用风险。 本基金的基金料理东说念主建立了信用风险料理历程，通过对投资品种信用品级评估来阻挡证券刊行东说念主 的信用风险，且通过散播化投资以散播信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国东说念主民银行信用评级料理教导倡导》设定的步骤统计及汇 总。下列表格列示中不含国债、央行单子、政策性金融债券等非信用债券投资。                                                         单元：东说念主民币元                        本期末                           上年度末          短期信用评级  A-1                     110，374，446.03                             -  A-1 以下                                  -                          -  未评级                                     -                          -  所有                      110，374，446.03                             - 注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券阛阓资信评级业务的评级机构作出。 注：无。 注：无。                                                        单元：东说念主民币元                        本期末                           上年度末        弥远信用评级 AAA                   3，680，800，655.45                2，043，888，312.42 AAA 以下                1，865，946，625.06                1，013，250，739.47 未评级                     842，409，071.13                  390，203，853.92 所有                    6，389，156，351.64                3，447，342，905.81 注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券阛阓资信评级业务的评级机构作出。                     第 37页 共 58页                                         鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期回报 注：无。 注：无。   流动性风险是指基金在履行与金融欠债联系的义务时遭受资金缺少的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额捏有东说念主可随时或于约定绽开日要求赎回其捏有的基金份额，另一方面 来自于投资品种所处的交易阛阓不活跃而带来的变现繁难或因投资邻接而无法在阛阓出现剧烈波 动的情况下以合理的价钱变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金料理东说念主逐日对本基金的申购赎回情况进行严实监 控并预测流动性需求，保捏基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金料理东说念主在 基金合同中联想了辽远赎回要求，约定在极端情况下赎回请求的处理方式，阻挡因绽开申购赎回 模式带来的流动性风险，有用保险基金捏有东说念主利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金料理东说念主通过安详的风险料理职能部门设定流动性 比例要求，对流动性目的进行捏续的监测和分析，包括组合捏仓邻接度目的、组合在短时天职变 现才略的空洞目的、组合中变现才略较差的投资品种比例以及通顺受限制的投资品种比例等。本 基金所捏大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行阛阓交易，因此除附注中列示的 部分基金资产通顺暂时受限制不成目田转让的情况外，其余金融资产均能以合理价钱应时变现。 此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金搪塞流动性需求，其上限一般不特别基 金捏有的债券投资的公允价值。 于 2025 年 06 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额 759，005，000.00 元将在一个月内到期且计息 外，本基金所捏有的一起金融欠债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额 净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现款流量。 注：无。   本基金的基金料理东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作料理办法》及 《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险料理圭表》                        （自 2017 年 10 月 1 日起履行）等法则的要 求对本基金组合伙产的流动性风险进行料理，通过安详的风险料理部门对本基金的组合捏仓邻接 度目的、通顺受限制的投资品种比例以及组合在短时天职变现才略的空洞目的等流动性目的进行                         第 38页 共 58页                                  鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期回报 捏续的监测和分析。 本基金投资于一家公司刊行的证券市值不特别基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金 料理东说念主宰理的其他基金共同捏有一家公司刊行的证券不得特别该证券的 10%。本基金与由本基金 的基金料理东说念主宰理的其他绽开式基金共同捏有一家上市公司刊行的可通顺股票不得特别该上市公 司可通顺股票的 15%，本基金与由本基金的基金料理东说念主宰理的一起投资组合捏有一家上市公司发 行的可通顺股票，不得特别该上市公司可通顺股票的 30%(足够按照联系指数组成比例进行证券投 资的绽开式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所捏部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行阛阓交易，部分基金资产通顺暂 时受限制不成目田转让的情况参见附注“期末本基金捏有的通顺受限证券”                                 。此外，本基金可通过 卖出回购金融资产方式借入短期资金搪塞流动性需求，其上限一般不特别基金捏有的债券投资的 公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有不得特别基金资产净值的 15%。 本基金的基金料理东说念主逐日对基金组合伙产中 7 个使命日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与 测算，确保逐日阐述的净赎回请求不得特别 7 个使命日可变现资产的可变现价值。 同期，本基金的基金料理东说念主通过合理散播逆回购交易的到期日与交易敌手的邻接度；按照穿透原 则对交易敌手的财务景色、偿付才略及杠杆水对等进行必要的尽责看望与严格的准入料理，以及 对不同的交易敌手实施交易额度料理并进行动态调节等措施严格料理本基金从事逆回购交易的流 动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金料理东说念主建立了逆回购交易质押品料理轨制：根据 质押品的天资笃定质押率水平；捏续监测质押品的风险景色与价值变动以确保质押品按公允价值 计较足额；并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易 时，可袭取质押品的天资要求与基金合同约定的投资范围保捏一致。 空洞上述各项流动性目的的监测罢了及流动性风险料理措施的实施，本基金在本回报期内流动性 情况精熟。   阛阓风险是指基金所捏金融器具的公允价值或改日现款流量因所处阛阓各种价钱身分的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。   利率风险是指金融器具的公允价值或改日现款流量受阛阓利率变动而发生波动的风险。利率 敏锐性金融器具均靠近由于阛阓利率上升而导致公允价值着落的风险，其中浮动利率类金融器具 还靠近每个付息期间扫尾根据阛阓利率再行订价时对于改日现款流影响的风险。 本基金主要投资于交易所及银行间阛阓交易的固定收益品种，此外还捏有银行进款、结算备付金                    第 39页 共 58页                                                                     鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期回报 等利率敏锐性资产，因此存在相应的利率风险。本基金的基金料理东说念主依期对本基金靠近的利率敏 理性缺口进行监控，并通过调节投资组合的久期等方法对上述利率风险进行料理。                                                                                    单元：东说念主民币元     本期末       日      资产 货币资金              123，144，983.51               -                -              -     123，144，983.51 结算备付金              46，767，209.37               -                -              -     46，767，209.37 存出保证金                 186，928.20               -                -              -         186，928.20 交易性金融资产           864，548，984.214，905，034，409.591，983，431，268.15               -   7，753，014，661.95 买入返售金融资 产 应收申购款                          -               -                -   4，660，285.52       4，660，285.52    资产所有          1，039，148，105.294，905，034，409.591，983，431，268.15   4，660，285.52   7，932，274，068.55      欠债 应付赎回款                          -               -                -   1，016，602.65       1，016，602.65 应付料理东说念主报酬                        -               -                -   1，623，256.99       1，623，256.99 应付托管费                          -               -                -     541，085.67         541，085.67 应付清理款                          -               -                - 97，379，652.56      97，379，652.56 卖出回购金融资 产款 应付销售工作费                        -               -                -     137，121.88         137，121.88 应交税费                           -               -                -     138，780.44         138，780.44 其他欠债                           -               -                -     127，411.57         127，411.57    欠债所有           759，005，000.00               -                -100，963，911.76      859，968，911.76 利率敏锐度缺口           280，143，105.294，905，034，409.591，983，431，268.15-96，303，626.24     7，072，305，156.79    上年度末       日      资产 货币资金              174，390，049.17               -                -              -     174，390，049.17 结算备付金              20，611，429.99               -                -              -     20，611，429.99 存出保证金                 165，819.10               -                -              -         165，819.10 交易性金融资产           631，428，314.052，606，308，835.42   683，480，034.74              -   3，921，217，184.21 买入返售金融资 产 应收申购款                          -               -                - 61，804，760.80      61，804，760.80    资产所有           828，595，612.312，606，308，835.42   683，480，034.74 61，804，760.80    4，180，189，243.27      欠债 应付赎回款                          -               -                -      47，003.38         47，003.38                                          第 40页 共 58页                                                             鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期回报 应付料理东说念主报酬                 -               -               -   2，111，297.12       2，111，297.12 应付托管费                   -               -               -     603，227.75         603，227.75 应付清理款                   -               -               -103，468，328.53      103，468，328.53 卖出回购金融资 产款 应付销售工作费                 -               -               -      33，966.59         33，966.59 应交税费                    -               -               -     104，049.51         104，049.51 其他欠债                    -               -               -     197，393.58         197，393.58   欠债所有     304，210，705.67               -               -106，565，266.46      410，775，972.13 利率敏锐度缺口    524，384，906.642，606，308，835.42   683，480，034.74-44，760，505.66   3，769，413，271.14 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约圭表的利率再行订价日或到期日孰早 者给予分类。           该利率敏锐性分析数据罢了为基于本基金报表日组合捏有债券资产的利率风险           景色测算的表面变动值对基金资产净值的影响金额。   假设           假设通盘期限的利率均以相通幅度变动 25 个基点，其他阛阓变量均不发生变化。           此项影响并未筹商基金司理为贬低利率风险而可能采取的风险料理行径。                                             对资产欠债表日基金资产净值的           关系风险变量的变                           影响金额（单元：东说念主民币元）                                                               上年度末 （2024 年 12 月                   动           本期末 （2025 年 6 月 30 日）   分析      阛阓利率着落 25 个           基点           阛阓利率上升 25 个                                             -59，418，272.98                 -20，951，139.26           基点 注：无。   外汇风险是指金融器具的公允价值或改日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的通盘资产及欠债以东说念主民币计价，因此无要紧外汇风险。 注:无。 注：无。                                  第 41页 共 58页                                                    鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期回报      其他价钱风险是指基金所捏金融器具的公允价值或改日现款流量因除阛阓利率和外汇汇率以 外的阛阓价钱身分变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行阛阓 交易的证券投资品种，所靠近的其他价钱风险起首于单个证券刊行主体本身筹画情况或特殊事项 的影响，也可能起首于证券阛阓举座波动的影响。 本基金的基金料理东说念主在构建和料理投资组合的过程中，弃取“从上至下”的策略，通过对宏不雅经 济情况及政策的分析，结合证券阛阓运行情况，作念出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证 券的定性分析及定量分析，弃取顺应基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金料理 东说念主依期结合宏不雅及微不雅环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动搪塞可 能发生的阛阓价钱风险。 本基金通过投资组合的散播化贬低其他价钱风险。基金的投资组合比例为：本基金对债券等固定 收益品种的投资比例不低于基金资产的 80％；现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不 低于基金资产净值的 5％，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本 基金的基金料理东说念主逐日对本基金所捏有的证券价钱实施监控，依期专揽多种定量方法对基金进行 风险度量，包括 VaR（Value    at   Risk）目的等来测试本基金靠近的潜在价钱风险，实时可靠地 对风险进行追踪和阻挡。                                                             金额单元：东说念主民币元                          本期末                              上年度末      方法                               占基金资产净值                            占基金资产净值              公允价值                                公允价值                                比例（%）                              比例（%） 交易性金融资                           -               -                  -           - 产－股票投资 交易性金融资                           -               -                  -           - 产－基金投资 交易性金融资 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投                    -               -                  -           - 资 繁衍金融资产                           -               -                  -           - －权证投资 其他                        -               -                  -           - 所有        2，142，512，361.19            30.29   1，088，148，811.32       28.87 注：债券投资为可转债、可交换债券投资。                               第 42页 共 58页                                            鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期回报   假设      除功绩比拟基准外的其他阛阓变量保捏不变。                                 对资产欠债表日基金资产净值的           关系风险变量的变               影响金额（单元：东说念主民币元）                                                 上年度末 （2024 年 12 月                动       本期末 （2025 年 6 月 30 日）   分析      比拟基准高潮 5%资           产净值变动           比拟基准着落 5%资                                -50，390，174.24            -25，066，598.25           产净值变动 注：无。   无。   公允价值计量罢了所属的端倪，由对公允价值计量举座而言具有迫切真谛的输入值所属的 最低端倪决定： 第一端倪：相通资产或欠债在活跃阛阓上未经调节的报价。 第二端倪：除第一端倪输入值外关系资产或欠债径直或障碍可不雅察的输入值。 第三端倪：关系资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                          单元：东说念主民币元                                            本期末   公允价值计量罢了所属的端倪 第一端倪                                                 2，142，512，361.19 第二端倪                                                 5，610，502，300.76 第三端倪                                                                 -           所有                                         7，753，014，661.95                         第 43页 共 58页                                             鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期回报      本基金以导致各端倪之间调遣的事项发诞辰为阐述各端倪之间调遣的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现要紧事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开拓行等情况，本基金不会于停牌日死党易复原活跃日历间、交易不活 跃期间及限售期间将关系股票和债券的公允价值列入第一端倪；并根据估值调节中弃取的不可 不雅察输入值对于公允价值的影响进度，笃定关系股票、债券和基金的公允价值应属第二端倪还 是第三端倪。      无。      不以公允价值计量的金融资产和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价值与公 允价值出入很小。      无。                      §7 投资组合回报                                                      金额单元：东说念主民币元 序号             方法                金额                占基金总资产的比例（%）       其中：股票                                    -                -       其中：债券                  7，753，014，661.95               97.74           资产支捏证券                               -                -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                -                -       产                       第 44页 共 58页                                                        鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期回报 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                                                                金额单元：东说念主民币元 序号                债券品种                      公允价值             占基金资产净值比例（%）        其中：政策性金融债                            166，903，808.22               2.36 注：其他为地点政府债。                                                                金额单元：东说念主民币元 序号    债券代码        债券称呼        数目（张）           公允价值           占基金资产净值比例（%）                                 第 45页 共 58页                                                         鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期回报 注：无。 注：无。 注：无。      本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。      本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。      回报编制日前一年内受到公开讨论、处罚的情形      国度开拓银行在回报编制日前一年内受到国度金融监管总局北京监管局的处罚。 杭州银行股份有限公司在回报编制日前一年内受到国度金融监督料理总局浙江监管局、国度外汇 料理局浙江省分局的处罚。 以上证券的投资已现实里面严格的投资方案历程，顺应法律法则和公司轨制的圭表。      本基金投资的前十名证券莫得超出基金合同圭表的证券备选库。                                                                    单元：东说念主民币元      序号                     称呼                                金额                                    第 46页 共 58页                                                 鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期回报                                                       金额单元:东说念主民币元  序号   债券代码     债券称呼             公允价值              占基金资产净值比例（%）                          第 47页 共 58页                                               鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期回报                         第 48页 共 58页                                                   鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期回报 注：无。   由于四舍五入的原因，投资组合回报中数字分项之和与所有项之间可能存在尾差。                    §8 基金份额捏有东说念主信息                                                             份额单元：份                                              捏有东说念主结构        捏有东说念主                        机构投资者                   个东说念主投资者                 户均捏有的基 份额级别   户数                                   占总份                    占总                   金份额        （户）                     捏有份额         额比例         捏有份额       份额                                             （%）                    比例                             第 49页 共 58页                                                              鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期回报                                                                                       （%） 鹏华丰利 债      券     5，921      485，151.10   2，802，169，905.45      97.55    70，409，750.57      2.45 (LOF)A 鹏华丰利 债      券      410       703，332.43     218，718，981.53      75.85    69，647，316.15     24.15 (LOF)C 鹏华丰利 债      券      208    14，330，449.03   2，977，785，249.27      99.90     2，948，149.22      0.10 (LOF)D 鹏华丰利 债      券      142       805，680.29     113，395，605.59      99.12     1，010，996.09      0.88 (LOF)E   所有         6，681      936，399.63   6，112，069，741.84      97.70    144，016，212.03     2.30                                  鹏华丰利债券(LOF)A     序号               捏有东说念主称呼             捏有份额（份）                占上市总份额比例（%）                 深圳市老龄奇迹发展                    基金会 注：捏有东说念主为场内捏有东说念主。  方法                  份额级别                捏有份额总额（份）                  占基金总份额比例（%） 基金管        鹏华丰利债券(LOF)A                                  5，932.59                    0.0002 理东说念主所            鹏华丰利债券(LOF)C                                      1.00                    0.0000 有从业 东说念主员捏        鹏华丰利债券(LOF)D                                  4，490.75                    0.0002 有本基            鹏华丰利债券(LOF)E                                    100.00                    0.0001 金                       所有                                10，524.34                    0.0002 注：限制本回报期末，本基金料理东说念主从业东说念主员投资、捏有本基金顺应关系法律法则、中国证监会 圭表及关系料理轨制的圭表。                                      第 50页 共 58页                                                         鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期回报        方法                      份额级别              捏有基金份额总量的数目区间（万份）            鹏华丰利债券(LOF)A                                                       0~10 本公司高等料理东说念主员、 基金投资和研究部门  鹏华丰利债券(LOF)C                                                          - 负责东说念主捏有本绽开式  鹏华丰利债券(LOF)D                                                          - 基金            鹏华丰利债券(LOF)E                                                          -                                 所有                                            0~10                      鹏华丰利债券(LOF)A                                                - 本基金基金司理捏有            鹏华丰利债券(LOF)C                                                - 本绽开式基金               鹏华丰利债券(LOF)D                                                -                      鹏华丰利债券(LOF)E                                                -                                 所有                                               - 注：1、限制本回报期末，本公司高等料理东说念主员、基金投资和研究部门负责东说念主投资、捏有本基金符 合关系法律法则、中国证监会圭表及关系料理轨制的圭表。                            §9 绽开式基金份额变动                                                                         单元：份              鹏华丰利债券             鹏华丰利债券            鹏华丰利债券            鹏华丰利债券   方法                (LOF)A             (LOF)C            (LOF)D            (LOF)E 基金合同 获胜日 （2013 年 4 月 23 日） 基金份额 总额 本回报期 期初基金        2，400，010，744.45     85，256，110.00   1，000，390，349.96       601，050.92 份额总额 本回报期 基金总申        1，439，359，127.48    610，315，897.97   3，160，403，619.82   116，872，896.33 购份额 减：本回报 期基金总         966，790，215.91     407，205，710.29   1，180，060，571.29    3，067，345.57 赎回份额 本回报期 基金拆分                       -                 -                  -                - 变动份额                                   第 51页 共 58页                                                        鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期回报 本回报期 期末基金   2，872，579，656.02    288，366，297.68       2，980，733，398.49     114，406，601.68 份额总额                           §10 要紧事件揭示   本基金本回报期内无基金份额捏有东说念主大会决议。   基金料理东说念主的要紧东说念主事变动：   无。   基金托管东说念主的专诚基金托管部门的要紧东说念主事变动：   本回报期内，基金托管东说念主无要紧东说念主事变动。   本回报期无波及对公司运营料理及基金运作产生要紧影响的，与本基金料理东说念主、基金财产、 基金托管业务关系的诉官司项。   无。   本回报期内未改聘为本基金审计的管帐师事务所。 注：无。 注：本回报期内，基金托管东说念主过火高等料理东说念主员莫得受到监管部门稽察或处罚。                                                                    金额单元：东说念主民币元                           股票交易                       应支付该券商的佣金        交易单                    占当期股票成                               占当期佣金 券商称呼                                                                          备注        元数目       成交金额         交总额的比例                 佣金            总量的比例                                 (%)                                  (%) 长江证券     1                -                 -                -            -    -                               第 52页 共 58页                                     鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期回报 东北证券   1          -             -       -         -   - 东方钞票 证券 东方证券   2          -             -       -         -   - 东吴证券   1          -             -       -         -   - 刎颈朋友证券   2          -             -       -         -   - 高盛中国   1          -             -       -         -   - 光大证券   1          -             -       -         -   - 广发证券   3          -             -       -         -   - 国海证券   2          -             -       -         -   - 国金证券   1          -             -       -         -   - 国盛证券   2          -             -       -         -   - 国投证券   2          -             -       -         -   - 国信证券   2          -             -       -         -   - 海通证券   1          -             -       -         -   - 华西证券   1          -             -       -         -   -                                                       本报 华源证券   1          -             -       -         -   告期                                                       新增 开源证券   2          -             -       -         -   - 民生证券   2          -             -       -         -   - 摩根大通 证券 祯祥证券   1          -             -       -         -   -                                                       本报 瑞银证券   1          -             -       -         -   告期                                                       新增 山西证券   1          -             -       -         -   - 天风证券   2          -             -       -         -   - 西南证券   2          -             -       -         -   - 信达证券   1          -             -       -         -   - 兴业证券   1          -             -       -         -   - 招商证券   1          -             -       -         -   - 浙商证券   2          -             -       -         -   - 中泰证券   2          -             -       -         -   - 中信建投 证券 注：交易单元弃取的步骤和步骤：                            （以下简称《圭表》），基金料理东说念主制 定了相应的料理轨制范例交易单元弃取的步骤和步骤。基金料理东说念主负责弃取代理本基金证券买卖 的证券公司，弃取步骤包括：财务景色精熟，筹画行动范例；有完备的合规料理历程和轨制，风 陡立挡才略较强；研究、交易等工作才略较强，交易设施偶而为投资组合提供有用的交易现实；                       第 53页 共 58页                                               鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期回报 中国证监会或有权机关圭表的其他条件等。   （1）基金料理东说念主根据上述步骤评估并笃定选用的证券公司；   （2）基金料理东说念主与提供证券交易工作的证券公司签订契约，并办理开立交易账户等事宜；   （3）基金料理东说念主依期对质券公司进行评价，依据评价罢了弃取交易单元。 费率原则上不得特别阛阓平均股票交易佣金费率；其他类型基金股票交易佣金费率原则上不得超 过阛阓平均股票交易佣金费率的两倍。 股份转让系统、中国结算、各签约存管银行及基金料理公司等关系单元的协同支捏，拟定于 2025 年 9 月 12 日的日终清理后，于上述单元实施法东说念主切换、客户及业务迁徙归拢，将原海通证券的客 户及业务迁徙归拢入国泰海通。截止本回报期末，原租用海通证券、国泰君安的交易单元未完成 迁徙归拢，故本表列示的海通证券、国泰君安数据包含本基金在本回报期内通过原交易单元交易 的情况。                                                     金额单元：东说念主民币元          债券交易                  债券回购交易                  权证交易                   占当期债                                        占当期权 券商名                                      占当期债券                     券                                           证  称     成交金额                成交金额          回购成交总     成交金额                   成交总额                                        成交总额                                          额的比例(%)                   的比例(%)                                      的比例(%) 长江证               -        -           -           -          -        -  券 东北证               -        -           -           -          -        -  券 东方财               -        -           -           -          -        - 富证券 东方证               -        -           -           -          -        -  券 东吴证               -        -           -           -          -        -  券 刎颈朋友证               -        -           -           -          -        -  券 高盛中               -        -           -           -          -        -  国 光大证               -        -           -           -          -        -  券                            第 54页 共 58页                                              鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期回报 广发证                 -       -              -       -        -        -  券 国海证                 -       -              -       -        -        -  券 国金证                 -       -              -       -        -        -  券 国盛证                 -       -              -       -        -        -  券 国投证                 -       -              -       -        -        -  券 国信证   2，920，026，5           32，908，042，0  券          74.51                  00.00 海通证                 -       -              -       -        -        -  券 华西证                 -       -              -       -        -        -  券 华源证                 -       -              -       -        -        -  券 开源证                 -       -              -       -        -        -  券 民生证                 -       -              -       -        -        -  券 摩根大                 -       -              -       -        -        - 通证券 祯祥证                 -       -              -       -        -        -  券 瑞银证                 -       -              -       -        -        -  券 山西证                 -       -              -       -        -        -  券 天风证                 -       -              -       -        -        -  券 西南证                 -       -              -       -        -        -  券 信达证                 -       -              -       -        -        -  券 兴业证   2，296，539，0           8，235，370，00  券          11.49                   0.00 招商证                 -       -              -       -        -        -  券 浙商证                 -       -              -       -        -        -  券 中泰证                 -       -              -       -        -        -  券                              第 55页 共 58页                                            鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期回报 中信建             -          -           -        -         -          - 投证券 序号              公告事项                   法定流露方式       法定流露日历       鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF） 《证券时报》、基金料理       投资业务的公告            会基金电子流露网站       对于调节鹏华丰利债券型证券投资基           《证券时报》、基金料理       合同及托管契约等事项的公告              会基金电子流露网站                          《证券时报》、基金料理       鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）       基金合同                          会基金电子流露网站                          《证券时报》、基金料理       鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）       托管契约                          会基金电子流露网站       鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF） 《证券时报》、基金料理       （更新）               会基金电子流露网站       鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF） 《证券时报》、基金料理       （更新）               会基金电子流露网站       鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF） 《证券时报》、基金料理       （更新）               会基金电子流露网站       鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF） 《证券时报》、基金料理       （更新）               会基金电子流露网站                             《证券时报》、基金料理       鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）       更新的招募讲明书（2025 年第 1 号）                             会基金电子流露网站                          《证券时报》、基金料理       鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）                          会基金电子流露网站                          《证券时报》、基金料理       鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）                          会基金电子流露网站       鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF） 《证券时报》、基金料理       （更新）               会基金电子流露网站       鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF） 《证券时报》、基金料理       （更新）               会基金电子流露网站                            第 56页 共 58页                                                        鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期回报        （A 类基金份额）基金居品汉典节录                东说念主网站及/或中国证监        （更新）                             会基金电子流露网站                                         《证券时报》、基金料理        鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)        更新的招募讲明书                                         会基金电子流露网站        鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF） 《证券时报》、基金料理        （更新）               会基金电子流露网站                           《证券时报》、基金料理        鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）                           会基金电子流露网站        鹏华基金料理有限公司对于旗下部分                                         《证券时报》、基金料理        基金参与招商证券股份有限公司申购        （含依期定额投资）费率优惠行径的                                         会基金电子流露网站        公告 注：无。                 §11 影响投资者方案的其他迫切信息                 回报期内捏有基金份额变化情况                                回报期末捏有基金情况 投资者         捏有基金份额                                                                               份额  类别         比例达到或者           期初          申购         赎回        序号                                                       捏有份额          占比             特别 20%的时         份额          份额         份额                                                                               （%）               间区间 机构     1    50102，202501                                                      14.48                                 居品私有风险 基金份额捏有东说念主捏有的基金份额所占比例过于邻接时，可能会因某单一基金份额捏有东说念主大额赎回 而引起基金净值剧烈波动，以至可能激发基金流动性风险，基金料理东说念主可能无法实时变现基金资 产以搪塞基金份额捏有东说念主的赎回请求，基金份额捏有东说念主可能无法实时赎回捏有的一起基金份额。 注：1、申购份额包含基金申购份额、基金调遣入份额、强制调增份额、场内买入份额和红利再投 份额；   无。                                 第 57页 共 58页                                           鹏华丰利债券(LOF)2025 年中期回报    （一）《鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》; （二）《鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）托管契约》; （三）《鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）2025 年中期回报》（原文）。    深圳市福田区福华三路 168 号深圳国外商会中心第 43 层鹏华基金料理有限公司。    投资者可在基金料理东说念主营业时天职免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金料理 东说念主网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。    投资者对本回报书如有疑问，可扣问本基金料理东说念主鹏华基金料理有限公司，本公司已通达客 户工作系统，扣问电话：4006788999。                                              鹏华基金料理有限公司                             第 58页 共 58页

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